Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Marktkonsistente Bewertung von Verbindlichkeiten in der Krankenversicherung hinsichtlich Inflation

Jonas Ingmanns, Institute of Science and Technology Austria (ISTA)

In der Krankenversicherung nach Art der Leben können die Prämien aufgrund von beispielsweise Inflation oder Trends in den Sterblichkeitsraten angepasst werden. Der Anpassungsmechanismus ist vom aktuariellen Äquivalenzprinzip abgeleitet. Hinsichtlich der marktkonsistenten Bewertung (Best Estimate) von Krankenversicherungsverträgen wird in der Praxis oft angenommen, dass der zukünftige Cashflow abgesehen von der Inflation unabhängig vom Kapitalmarkt ist. Dieser Vortrag behandelt drei Aspekte:

• Erstens wird gezeigt, dass selbst unter dieser Annahme das Best Estimate nicht eindeutig durch die Kalibrierung des Szenariogenerators an der aktuellen Nominal- und Realzinskurve (und den daraus abgeleiteten Inflationsraten) bestimmt ist. Eine deterministische Modellierung von Zins- und Inflationsszenario ist im Allgemeinen also nicht ausreichend.
• Zweitens wird – unter Ausschluss von Prämienlimitierungen – eine lineare Zerlegung des Best Estimate in von den Vertragsdaten unabhängige Basisfinanzprodukte vorgestellt. Beispielsweise kann von den Preisen dieser Basisfinanzprodukte eine Metrik zum Vergleich von Szenariogeneratoren abgeleitet werden.
• Drittens wird eine alternative Interpretation des Äquivalenzprinzips diskutiert, die zu für Verbraucher transparenteren Prämienanpassungen und einer Vereinfachung des Best Estimate führen würde

Der Vortrag basiert auf dem Preprint "On the market-consistent valuation of health insurance liabilities".

Zur Person:

Jonas Ingmanns promoviert am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Mathematik zu effektiven Beschreibungen auf großen Skalen von Modellen mit Zufallselementen (bspw. interagierende Partikel-/Agentensysteme, Oberflächenbewegungen durch Hindernisfelder). Im Rahmen eines 4-monatigen Praktikums in der Abteilung "Vor-Ort-Prüfung und interne Modelle von Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen" der Finanzmarktaufsicht (FMA) hat er insbesondere zum Anpassungsmechanismus der Prämien und zur marktkonsistenten Bewertung in der Krankenversicherung gearbeitet.

 
Termin & Ort:

• Dienstag, 23. Juni 2026, 17:00 (Dauer ca. 1 Stunde)

• Freihaus Hörsaal 8 - Nöbauer Hörsaal,
  Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich (gegenüber den Liften, Gebäudeplan),
  TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien (google maps)
   
  bzw. Online-Teilnahme (details)

Anmeldung & CPD:

• Anmeldeformular

Die Firma Beltios lädt im Anschluss an den Vortrag zu einem Umtrunk mit Brötchen ein!

Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung 1 CPD-Punkt.

 
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit diesen Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Die Vorträge sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
 
Julia Eisenberg* (FAM @ TU Wien), Karin Hirhager** (austrion Life Insurance), Reinhold Kainhofer** (Wiener Städtische), Andrea Rauter** (B&W Deloitte), Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien) und Christina Ziehaus*/** (Generali)
 
* Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung
** Mitglieder der Sektion Anerkannter Aktuare der AVÖ

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.