Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Risikotransfer und Optimierung der Rückversicherung

DI Alexander Meiksner, DI Thomas Hochreiter, DI Michael Reichard, arithmetica Consulting GmbH

Komplexe Risiko- und Vertragsstrukturen sowie harter Wettbewerb am Rückversicherungsmarkt sind ein erheblicher Einflussfaktor für das Geschäftsergebnis eines jeden Erstversicherers. Auch aufsichtsrechtlich gibt es Ideen eine Norm zur Feststellung des ausreichenden Risikotransfers, wie sie bereits in Deutschland durch Finanzrückversicherungsverordnung - FinRVV auch in Österreich zu etablieren.

Die Zusammenstellung sowie die Parametrisierung eines passenden Rückversicherungsprogramms sind hochdimensionale mathematische Problemstellungen, deren Lösungsmöglichkeiten von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Es wird gezeigt wie mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation der sogenannte ERD (Expected Reinsurer Deficit) sowie weitere Risikokennzahlen für Verträge verschiedenen Typus (Quote, Stop Loss, XL-Vertrag, ...) berechnet werden kann. Ein existierender Risikotransfer muss allerdings noch kein guter Rückversicherungsvertrag sein - dieselben Ergebnisse kann man als Basis für die Optimierung von RV-Vertragsparametern und die Preisgestaltung verwenden.

Zur den Personen:

DI Alexander Meiksner hat Technische Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien studiert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Seit 2012 ist er im Insurance-Team von arithmetica und seit 2014 Principal Consultant für versicherungsmathematische Fragestellungen von Tarifierung, Risikokapitalberechnung und Schadenbewertung bis zu Solvency II.

DI Thomas Hochreiter ist Senior Consultant bei arithmetica und arbeitet hauptsächlich an komplexen versicherungsmathematischen Modellen sowie deren Softwareentwicklung. Er studierte Mathematik an der TU-Graz mit den Schwerpunkten Algebra und Data Science.

DI Michael Reichard, Senior Consultant und Data Scientist, ausgebildet an der TU-Graz, ist ein Enthusiast für Algorithmen und evidenzbasierte Lösungen in der Banken- und Versicherungsbranche mit mehr als 8 Jahren Erfahrung.

Die arithmetica Consulting GmbH lädt im Anschluss an den Vortrag zu einem Umtrunk mit Brötchen ein!

Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung 1 CPD-Punkt.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit diesen Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Die Vorträge sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Julia Eisenberg* (FAM @ TU Wien), Karin Hirhager (FWU Life Insurance Austria), Reinhold Kainhofer (Wiener Städtische), Andrea Rauter (B&W Deloitte), Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien) und Christina Ziehaus* (Generali)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.