Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem Versicherungsunternehmen

Matthias Widman, d-fine Austria GmbH

Für Versicherungsunternehmen sind Modelle, die mögliche Kapitalmarktentwicklungen aufzeigen von großer Bedeutung. In diesem Vortrag geben wir einen Überblick über verschiedene stochastische Modelle, die für die Modellierung von Zinsstrukturen oder Aktienkursen verwendet werden können. Die mathematische Definition dieser Modelle erfolgt über stochastische Differentialgleichungen bei deren Formulierung der Begriff der Brown'schen Bewegung von zentraler Bedeutung ist. Für die Modellierung von Zinsstrukturen definieren wir Short-Rate-Modelle und diskutieren das LIBOR-Modell, das sich an tatsächlichen Preisen am Finanzmarkt orientiert. Daneben diskutieren wir zur Abbildung von Aktienkursen Erweiterungen des weit verbreiteten Black-Scholes-Modells (Sprung-Diffusionsmodell mit stochastischer Volatilität).

Das Ziel des vorgestellten Modells ist es, risikoneutrale Szenarien zu simulieren. Das heißt, dass jedes Investment im Schnitt den Ertrag der durchschnittlichen Entwicklung der risikolosen EIOPA-Zinskurve erzielen muss. Um die Ergebnisse des Economic Scenario Generators zu überprüfen, validieren wir die Ergebnisse mithilfe des Martingaltests und bewerten dadurch die Angemessenheit des Modells.

Zur Person:
Matthias Widman studierte an der TU Wien - Auslandsaufenthalt an der ETH Zürich - Finanz- und Versicherungsmathematik (Abschluss 2021). Seine Abschlussarbeit, die am 12. Oktober von der AVÖ prämiert wurde, wird im Rahmen dieses Vortrags vorgestellt. Neben seines Studiums konnte er schon einige Jahre in der Versicherungsmathematischen Funktion der ÖBV VVaG Praxiserfahrung sammeln. Seit Jänner 2022 arbeitet er für die d-fine Austria GmbH und ist als Berater im Versicherungsbereich im Themengebiet rund um Solvency II tätig.

Die Firma d-fine Austria GmbH lädt im Anschluss an den Vortrag zu einem Umtrunk mit Brötchen ein!

Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.
(Teilnahme-/CPD-Bestätigungen können nur für angemeldete Teilnehmer_innen im Hörsaal ausgestellt werden.)

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit diesen Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Die Vorträge sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager (FWU Life Insurance Austria), Alexander Juschitz* (B&W Deloitte), Reinhold Kainhofer (EY) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.