Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Aktuellste Entwicklungen zur Methodik der EIOPA-Zinskurve

DI Alexander Meiksner, arithmetica Consulting GmbH

Seit der Einführung von Solvency II ist die von der EIOPA monatlich veröffentlichte Zinskurve eine grundlegende Basis für alle Solvency II relevanten Berechnungen, sei es für die versicherungstechnischen Rückstellungen in der Bilanz, oder Zinsrisiko-Berechnungen von zinsabhängigen Positionen, z.B. Anleihen, Rückstellungen etc.

In dem Vortrag wollen wir alle Parameter sowie die Logik der aktuellen und im Solvency II Review geplanten Methodik beleuchten. Hierzu zählen die bisherigen Parameter wie die Ultimate Forward Rate (UFR), Last Liquidity Point (LLP), Konvergenzgeschwindigkeit (alpha) usw. als auch neue Parameter wie der First Smoothing Point (FSP) oder die Last Liquid Forward Rate (LLFR). Das Ziel ist die Nachvollziehbarkeit des Weges von Rohdaten (Zins-Swaps) zur EIOPA-Zinskurve (vor und nach Review) und die Durchführung von Sensitivitätsanalysen.

Zur Person:
DI Alexander Meiksner hat das Diplomstudium der Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien absolviert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Seit 2012 ist er Consultant im Insurance-Team von arithmetica und seit 2014 Principal Consultant und Experte für versicherungsmathematische Fragestellungen von Tarifierung, Risikokapitalberechnung und Schadenbewertung bis zu Solvency II.

Die arithmetica Consulting GmbH lädt im Anschluss an den Vortrag zu einem Umtrunk mit Brötchen ein!

Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.
(Teilnahme-/CPD-Bestätigungen können nur für angemeldete Teilnehmer_innen im Hörsaal ausgestellt werden.)

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit diesen Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Die Vorträge sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager (FWU Life Insurance Austria), Alexander Juschitz* (B&W Deloitte), Reinhold Kainhofer (EY) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.