Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Asset Liability Management - Marktrisikomodelle in der Praxis: Nutzen, Modellierung, Risiko der Risikomessung?

Dr. Alexander Filler, Head of Market Risk Modelling, UNIQA Insurance Group AG

Was ist das „richtige” Marktrisikomodell? Für welche Zwecke verwendet man es? Und „kennt” man sein Modell?
Diese Fragen sollen als Motivation für den Vortrag dienen. Selbst das vermeintlich beste Modell hat seine Grenzen. Diese Grenzen sollten einem zumindest bewusst sein und die Frage ist, wie man damit umgeht. Die eine oder andere typische Grenze, und deren möglichen Umgang werden wir besprechen.

Dieser Vortrag stellt den Auftakt und Rahmen einer entsprechenden Seminarreihe der ÖFdV dar, und kann als eigenständige Einheit besucht werden.

Zur Person:
Dr. Alexander Filler ist seit 2012 bei der UNIQA Insurance Group AG tätig und leitet das Marktrisikomodellierungsteam im Bereich Group Risk Management. Das Team betreut unter anderem die Marktrisikorechnungen mit dem internen Modell und nach Standardformel für Assets für die gesamte Gruppe sowie die Erzeugung von risiko-neutralen Szenarien für die Best-Estimate-Berechnungen der Gruppe. Filler studierte Technische Mathematik an der TU Wien mit Spezialisierung auf hochdimensionale, stochastische Prozesse. Er schloss das Studium mit dem Doktorat ab. Kürzere Tätigkeiten vor seinem Eintritt bei UNIQA hatte er im Bereich von Prognosemodellen für Kapitalmärkte sowie in der Beratung für die Bepreisung pfadabhängiger Optionen.

Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.
Für eine Teilnahme- bzw. CPD-Bestätigung muss die Kamera während des Vortrags auf Aufforderung kurz eingeschalten werden - die Überprüfung kann mehrfach erfolgen.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager* (FWU Life Insurance Austria), Reinhold Kainhofer (EY), Andrea Rauter* (B&W Deloitte) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.