Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Deep Learning Techniken im Einsatz: Anwendungen im Kontext von Economic Capital und Cash Flow Projektionsmodellen

Götz Cypra, UNIQA Versicherung Wien und Dr. Mario Hörig, Oliver Wyman Actuarial

Deep Learning Techniken erfreuen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und methodischen Stärken großer Beliebtheit und finden dadurch mittlerweile in einer Vielzahl von Alltagsaufgaben ihre Anwendung.

Im Rahmen des Vortrags werden Möglichkeiten vorgestellt, wie die spezifischen Stärken neuronaler Netze für Bewertungs- und Steuerungsfragen versicherungstechnischer Verpflichtungen genutzt werden können. Im Vordergrund der vorgestellten Anwendungen stehen dabei Fragestellungen im Kontext von Economic Capital Messungen und sich daraus ergebenden Steuerungsfragen - etwa der Effekt verschiedener Asset Allokationen auf Solvency II Größen - sowie die Möglichkeiten, Cash Flow Projektionsmodelle durch neuronale Netze nachzubilden.

Die vorgestellten Techniken werden anhand einer realistischen Fallstudie illustriert, wobei insbesondere auch die Abgrenzung zu klassischen, in den vorgestellten Bereichen verwendeten Techniken erfolgen wird.

Zu den Personen:
Götz Cypra ist Diplom-Psychologe (HHU Düsseldorf) mit einem MBA in Versicherungsmanagement (IfVW Leipzig). 1999 bis 2004 war er für die Commerzbank Frankfurt im Bereich Consulting, Privat Banking und Kreditrisikomanagement tätig. Danach war er bei der ERGO Versicherungsgruppe Düsseldorf Spezialist & Leiter der Abteilung Asset Liability Management Quantitative Methoden und Modelle, bevor er Leiter der Abteilung Integriertes Risikomanagement Leben und Gesundheit wurde. 2013 wechselte er zur UNIQA Versicherung nach Wien, wo er bis heute als Leiter für Strategie, Planung, Steuerung in der UNIQA Capital Markets (Assetmanagementtochter der UNIQA Versicherung) tätig ist.
Dr. Mario Hörig hat sein Diplom in Wirtschaftsmathematik und ein anschließendes Doktorat in Stochastik an der Uni Karlsruhe abgeschlossen. Seit knapp 10 Jahren beschäftigt er sich schwerpunktmäßig im Bereich quantitative Modellierung für Versicherungsunternehmen. Er ist Partner bei Oliver Wyman Actuarial, wo er zusammen mit einem Kollegen die aktuariellen Dienstleistungen in den deutschsprachigen Märkten verantwortet. Darüber hinaus ist er Mitglied in der DAV und dort im Ausschuss Investment.

Die Firma Oliver Wyman lädt im Anschluss an den Vortrag zu einem Umtrunk mit Brötchen ein!

Um Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Es gibt keine Teilnahmegebühr.

Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung 1 CPD-Punkt.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager* (FWU Life Insurance Austria), Reinhold Kainhofer (Generali Versicherung), Andrea Rauter* (B&W Deloitte) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung