Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Kreditrisikomodellierung für Versicherer - Praktische Kalibrierung von Portfoliomodellen und Rating-Tools

Dr. Robert Schöftner, core dynamics GmbH

Naturgemäss obliegt die Expertise zur Abschätzung der Kreditqualität von Emittenten und Gegenparteien dem Bankwesen. Während das Eingehen von Kreditrisiken für den Bankensektor ein Kerngeschäft darstellt, haben sich bis anhin Versicherungen und Asset Manager wegen ihres abweichenden Risikoappetits weniger mit der Implementierung von internen Bonitätsbeurteilungen und Kreditportfoliobetrachtungen beschäftigt. Aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen wird es immer wichtiger geeignete Verfahren und Prozesse zur Abschätzung der individuellen Bonität und des gemeinsamen Kreditrisikos von Emittenten und Gegenparteien zu entwickeln. Dieser Vortrag widmet sich der praktischen Umsetzung dieser beiden Kreditrisikokomponenten (inkl. Datenproblemen und Kalibrierung) und diskutiert empirische Ergebnisse.

Zur Person: Robert Schöftner ist Mathematiker und Absolvent der TU Wien (Dipl.-Ing., Dr.techn.) und der ETH/Uni Zürich (MAS Finance) sowie Aktuar (AVÖ). Während der letzten zehn Jahre war er in verschiedenen Risikofunktionen bei UBS, SCOR und UBS Fund Management beschäftigt und leitete die quantitative Umsetzung von Projekten in regulatorischen Bereichen wie z.B. Basel II, Solvency II, SST und UCITS/KKV-FINMA. Unter anderem war er als Teamleiter für die erfolgreiche Abnahme von Teilen (ESG/Asset/Credit) des internen Modells von SCOR im Rahmen von Solvency II verantwortlich. Seit 2014 ist er Geschäftsführer der core dynamics GmbH.

Zur Firma: core dynamics GmbH, http://www.coredynamics.ch, follow us on LinkedIn LinkedIn

Es gibt keine Teilnahmegebühr. Um eine Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager* (msg life Austria), Reinhold Kainhofer* (Generali Versicherung), Andrea Rauter (B&W Deloitte) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung