Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
 

Prof. Dr. Yuliya Mishura

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Asymptotic methods and approximations on financial markets with stochastic volatility

We consider the discrete time markets as the approximations of continuous time markets and get the rate of convergence of option prices for the models with stochastic volatility. Special cases: Vasicek models, CIR model and fractional stochastic volatility model are discussed.

About the speaker: Yuliya Mishura is professor and head of the Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Faculty of Mechanics and Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
She is a member of Actuarial Society of Ukraine, of American Mathematical Society, of European Mathematical Society and of International Statistical Institute.
Her research interests include optimal stopping problems, statistics of the processes with long-range dependence, risk theory and optimization.

Es gibt keine Teilnahmegebühr. Um eine Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.

Dipl.-Ing. Manfred Rapf
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs

Gen.-Dir. Prof. Elisabeth Stadler
Präsidentin der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schachermayer
Fakultät für Mathematik, Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Rheinländer
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien