FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 

Sponsored by AVOE (Aktuarvereinigung Österreichs) Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Praxisbericht "Data-Based Storm Modelling"

Onnen Siems und Carina Götzen, Meyerthole Siems Kohlruss

Die Analyse möglicher Schadenszenarien aus Naturkatastrophen sowie die Ermittlung von Wiederkehrperioden gehört zu den zentralen Aufgaben des Risikomanagements eines Schaden- und Unfallversicherers. Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH [MSK] hat mit Stormchaser ein transparentes und innovatives Sturmmodell entwickelt. Die Modellierung stützt sich dabei auf eine langjährige Schadenhistorie sowie meteorologische Messreihen. Mittels „Polynomial Chaos Expansion“ und multivariaten Hermite-Koeffizienten wird ein Event Set von bis zu 1 Milliarden Windfeldern erzeugt. Unter Berücksichtigung der Schadenhistorie wurden regional-differenzierte Vulnerabilitätskurven angepasst. Diese werden auf das modellierte Event Set zur Schadenschätzung angewendet, woraus sich die Exzesswahrscheinlichkeiten ableiten lassen.

Zu den Referenten:
Onnen Siems ist Geschäftsführender Gesellschafter der aktuariellen Beratungsgesellschaft MSK. Siems studierte Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Bei der Concordia Versicherung in Hannover war er für Tarifkalkulation/Statistik in der Abteilung Kraftfahrt tätig. Bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft fungierte er als Kfz-Experte und Leitender Berater. Siems ist Mitgründer von MSK und seine Schwerpunkte liegen bei Tarifierung, Datenpools, Software und Naturgefahrenmodellen. 2015 wurde Siems Gründungsmitglied und ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Versicherungsmathematik im Bereich der Kraftfahrtversicherung (Kurzform "VM4K"). Weiterhin ist er seit 2013 Mitglied des Beirates der SCOR Deutschland.
Carina Götzen arbeitet als leitende Beraterin bei MSK. Die Aktuarin (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Duisburg-Essen. Der Titel ihrer Diplomarbeit lautet "Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas: theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiel aus der Kraftfahrt-Versicherung". Götzen ist Projektleiterin des Datenpools für den österreichischen Markt. Weitere Schwerpunkte liegen auf Tarifierung und Naturgefahrenmodellierung.
Über Meyerthole Siems Kohlruss:
Meyerthole Siems Kohlruss ist eine unabhängige aktuarielle Beratungsgesellschaft mit Sitz in Köln und seit 1998 erfolgreich im deutschsprachigen Raum tätig, insbesondere auf den Gebieten Datenpools, Tarifierung, Reservebewertung, Rückversicherung und Solvency II.

Termin:  

Mittwoch, 22. Juni 2016, 16:30 Uhr (pünktlich) bis ca. 18:00

Ort: 

Technische Universität Wien,
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
Freihaus Hörsaal 3

Es gibt keine Teilnahmegebühr. Um eine Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung 1,5 CPD-Punkte.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager* (msg life Austria), Reinhold Kainhofer* (Generali Versicherung), Andrea Rauter (B&W Deloitte) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung