FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 

Sponsored by AVOE (Aktuarvereinigung Österreichs) Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Herausforderung Immobilien unter Solvency II

Mag. Ronald Laszlo, Vienna Insurance Group AG
Mag. Karin Nowak, B&W Deloitte GmbH

Seit 01.01.2016 ist Solvency II, das neue Eigenmittelregime, in Kraft und stellt die Versicherungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Die neue Berechnung der vorzuhaltenden Eigenmittel sieht einen risikoorientierten Ansatz mittels der sogenannten Standardformel oder mittels eines internen Modells, angepasst an das jeweilige Unternehmen, vor.
Allerdings zeigt sich, dass gerade im Bereich der Veranlagungsklasse Immobilien die Angemessenheit der Standardformel am österreichischen Markt massiv zu hinterfragen ist und daher ein internes Modell für Immobilien ein angebrachteres Bild darstellt.
Letztendlich liefern Ergebnisse unter Verwendung der Standardformel auch falsche Impulse für die österreichische Wohnwirtschaft. Der hohe Stressfaktor für Immobilien erschwert es der österreichischen Versicherungswirtschaft als institutioneller Investor auftreten zu können, was insbesondere vor dem Hintergrund eines steigenden Bedarfs an Wohnraum auch gesamtwirtschaftlich kritisch zu hinterfragen ist.
Der Vortrag soll erklären, warum die Standardformel unter Solvency II für viele Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt nicht angemessen ist und einen praxisbezogenen Einblick in die Anforderungen an ein internes Modell unter Solvency II für den Spezialfall Immobilien geben.

Zu den Personen:
Ronald Laszlo ist seit Juni 2011 für die Vienna Insurance Group tätig und leitet seitdem die Abteilung Enterprise Risk Management und das konzernweite Projekt zu Solvency II. Unter seiner Leitung wurde ein partielles internes Modell für Immobilien von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
Karin Nowak ist seit April 2013 für die B&W Deloitte GmbH am Standort Wien tätig und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im aktuariellen Bereich der Lebensversicherung. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich der aktuariellen Modellierung, der Prüfung von MCEV-Berechnungen und der Entwicklung von internen Modellen unter Solvency II.

Termin:  

Donnerstag, 16. Juni 2016, 16:00 Uhr (pünktlich)

Ort: 

Technische Universität Wien,
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
Freihaus Hörsaal 3

B&W Deloitte lädt im Anschluss an den Vortrag zu einer kleinen Erfrischung ein.

Es gibt keine Teilnahmegebühr. Um eine Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Karin Hirhager* (msg life Austria), Reinhold Kainhofer* (Generali Versicherung), Andrea Rauter (B&W Deloitte) und Uwe Schmock* (FAM @ TU Wien)
* ... Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung