2015-03-17

Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Jonas Hirz, MSc

Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik, TU Wien

Ein Modell zur Risikoaggregation in Pensions- und Lebensversicherungsportfolios

Basierend auf einer Erweiterung des Kreditrisikomodells CreditRisk⁺ entwickeln wir ein Framework zur Schätzung von stochastischen Sterbetafeln und, in weiterer Folge, zur Modellierung von kumulierten Risiken in Pensions- und Lebensversicherungsportfolios. Das Ableben jedes einzelnen Versicherungsnehmers wird durch gemeinsame stochastische Risikofaktoren gesteuert, welche direkt mit diversen Todesursachen (Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etc.) verknüpft werden können. Unser Modell bietet einen äußerst effizienten und numerisch stabilen Algorithmus zur exakten Berechnung der Verlustverteilung des Portfolios zu gegeben historischen Sterbedaten. Risikomaße wie Value-at-Risk und expected Shortfall dieser Verlustverteilungen sind leicht zu berechnen. Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten entwickeln wir verschiedene Schätzverfahren, wobei, aufgrund der Komplexität des Problems, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) von besonderer Bedeutung ist. Basierend auf australischen Daten zeigen wir die Funktionsweise, sowie weitere Anwendungen unseres Modells.
Gemeinsame Arbeit mit Uwe Schmock (TU Wien, AT) und Pavel Shevchenko (CSIRO Sydney, AU).

Zur Person: Herr Jonas Hirz hat sein Masterstudium an der Universität Salzburg absolviert und ist Doktorand der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik. Die Arbeit ist im Rahmen eines 6-monatigen Forschungsaufenthalts am Forschungsinstitut CSIRO in Sydney entstanden.

Für Aktuarinnen und Aktuare zählt der Besuch des Vortrags als Weiterbildung (ein CPD-Punkt). Für eine entsprechende Bestätigung melden Sie sich bitte vorab per E-Mail mit Namen und Postanschrift im Sekretariat bei Frau Sandra Trenovatz (sandra@fam.tuwien.ac.at) an.
Aufgrund der beschränkten Raumgröße wird um rasche Anmeldung gebeten.

Dipl.-Ing. Manfred Rapf
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs

Gen.-Dir. Prof. Elisabeth Stadler
Präsidentin der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schachermayer
Fakultät für Mathematik, Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Rheinländer
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien