FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 
2004-05-04  PDF  MS-Word

Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Dr. Dirk Tasche

Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht

Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für Kreditrisiken

Es wird erwartet, dass der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Mitte des Jahres 2004 seine abschließenden Empfehlungen zu Mindestkapitalanforderungen in der Bankwirtschaft (Basel II) abgeben wird. Obwohl es die Absicht des Ausschusses ist, ökonomisch fundierte Kapitalanforderungen vorzugeben, werden die vorgeschlagenen Risikogewichtsformeln Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios nicht ausreichend berücksichtigen. Es stellt sich daher die Frage, ob dieses Problem ohne Rückgriff auf ein vollentwickeltes Kreditportfoliomodell gelöst werden kann. Wir diskutieren zwei Erweiterungen des Basel-II-Modells, die als potentielle Lösungen vorgeschlagen wurden: die von M. Gordy eingeführte Granularitätskorrektur und einen semi-asymptotischen Ansatz, der nach Konstruktion darauf ausgerichtet ist, Volumenskonzentrationen zu erkennen.


Dr. Tasche gehört seit dem Jahre 2002 dem Zentralbereich "Banken und Finanzaufsicht" der Deutschen Bundesbank an und arbeitet seit Anfang 2004 in der Abteilung "Internationale Eigenkapitalrichtlinien". Vor seinem Eintritt in die Bundesbank war er wissenschaftlicher Assistent an der mathematischen Fakultät der Technischen Universität München und Gastforscher im RiskLab an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Sein Interesse an Fragen des Kreditrisikomanagements entstammt einer zweijährigen Tätigkeit in der Bayerischen HypoVereinsbank.

Termin: Dienstag, 4. Mai 2004, 16:30 Uhr s.t.
Ort: Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8
Freihaus, Turm A (grüner Bereich), 2. Stock,
Hörsaal FH HS 6

Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik

Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österr. Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik, Technische Universität Wien