FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2002-10-01  PDF  MS-Word

Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
 

Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management

Halbtages-Seminar unterstützt von der Schweizer Rück

Komplexer werdende Anforderungen aufgrund angepasster Rechnungslegungsvorschriften und wachsende Ansprüche seitens der Aufsichtsbehörden haben die Dynamische Finanzanalyse (DFA) in letzter Zeit vermehrt in den Fokus der Versicherungsgesellschaften gerückt. Anhand konkreter Beispiele vermitteln die Experten von Swiss Re einen Überblick über die Anwendung von DFA-Konzepten in der Praxis.

Sprecher:
Dr. Claude Schwarz, Life & Health
Dr. Peter Sohre, Financial Services

Ansprechpartner/Diskussionsteilnehmer:
Vertreter des Account Managements Life & Health sowie P/C (Property-Casualty)

Termin: Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
Ort: Technische Universität Wien
A-1060 Wien, Getreidemarkt 9
Maschinenbaugebäude, Hoftrakt, Stiege IV, 2. Obergeschoss
GM 4 Knoller Hörsaal

Programm:

  1. Begrüßung
  2. Dynamische Finanzanalyse (DFA)/Asset-Liability-Management (ALM)
    • Woher kommt ALM?
    • Was ist DFA und ALM?
    • Wo steht die Entwicklung heute?
  3. Einsatz von DFA in der Praxis (Nicht-Leben)
    • Strategisches Risikomanagement
    • Risikokapital
    • Value Based Management
    • Strategische Asset Allokation
  4. Einsatz von DFA in der Praxis (Leben)
    • Bestimmung einer adäquaten Überschusspolitik
    • Evaluation von alternativen Anlagen-Mixes
  5. Diskussion/Schlusswort



Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik

Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik, Technische Universität Wien