FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2002-03-19  MS-Word

Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Prof. Paul Embrechts

Departement Mathematik - ETH-Zürich

DFA aus der Sicht des Versicherungsmathematikers

Seit einigen Jahren verspricht das Akronym DFA (Dynamic Financial Analysis) Lösungsansätze für das Risikomanagement in (hauptsächlich) Nichtleben-Versicherungsgesellschaften. In Kombination mit DST (Dynamic Solvency Testing) und ALM (Asset-Liability Management) bietet DFA eine konkrete, auf der Theorie der stochastischen Prozesse aufgebaute Plattform für eine Gesamtbetrachtung des Versicherungsgeschäftes. Ist DFA wirklich neu? Welche Basiskomponenten enthält ein DFA System? Was kann DFA zur Führung einer Versicherungsgesellschaft beitragen? Diese und weitere Fragen werden in diesem Vortrag beantwortet. Neben einer Übersicht von DFA-Tools werden auch einige Beispiele behandelt.

Termin: Dienstag, 19. März 2002, 16:30 Uhr s.t.
Ort: Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Freihaus, Turm B (grüner Bereich), 2. Stock,
Hörsaal FH HS 6

Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Intitut für Finanz- und Versicherungsmathematik
Technische Universität Wien

Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österr. Gesellschaft für Versicherungsfachwissen