FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 
2002-01-22  MS-Word

Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Prof. Hans Bühlmann

ETH-Zürich

Über die Vorsicht des Aktuars und den Mut des Spielers

Der finanzielle Verlauf eines Versicherungsgeschäfts kann als stochastischer Prozess modelliert werden. Die Frage der Bewertung dieses stochastischen Prozesses wird je nach zugrunde liegender Risikohaltung anders beantwortet. Die vorsichtige Haltung (Prudent Approach) wird traditionellerweise durch die Aktuare eingenommen. Dem gegenüber steht die ökonomische Haltung, welche im Versicherungs-geschäft (ähnlich dem Glücksspieler) vor allem Gewinnchancen sieht. Beide Haltungen lassen sich mathematisch darstellen. Es soll der Frage nachgegangen werden, was die praktischen Konsequenzen der zwei verschiedenen Grundhaltungen sind.

Termin: Dienstag, 22. Januar 2002, 16:30 Uhr s.t.
Ort: Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock,
FH HS 8 (Nöbauer Hörsaal)

Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Intitut für Finanz- und Versicherungsmathematik
Technische Universität Wien

Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österr. Gesellschaft für Versicherungsfachwissen