Im allgemeinen bestehen Tarife aus spezifischen Grundtarifen, zu denen in Abhängigkeit weiterer Kriterien tarifliche Zu- und Abschläge verrechnet werden. Genau diese praxisrelevanten Tarifparameter sollten unmittelbar auf Basis vorhandener, zum Teil aggregierter und gewichteter Datenbestände, geschätzt werden. Schließlich kann nur innerhalb des tatsächlich umzusetzenden Tarifmodells stichhaltig beurteilt werden, welche Risikokriterien einen Einfluß auf den Nettotarif haben und wie stark dieser zu bewerten ist.

Die unmittelbare Schätzung von Tarifmodellen sollte nicht auf Verteilungen der Exponentialfamilie beschränkt bleiben. Entsprechend parametrisierte Likelihood-Funktionen erlauben auch für die Modifizierte Poissonverteilung oder die Lognormalverteilung unverzerrt und effizient Schätzungen.

Im Rahmen des Vortrages wird das Verfahren und seine Anwendung anhand von Daten der Österreichischen Kfz Haftpflichtversicherung demonstriert.