FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 
2000-01-25  MS-Word

Aktuarvereinigung Österreichs
Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
&
Technische Universität Wien
Abteilung für Finanz- und Versicherungsmathematik

Einladung zur
Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Mag. Wolfgang Fels
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs

Formulierung und Schätzung
allgemeiner Tarifmodelle

Im allgemeinen bestehen Tarife aus spezifischen Grundtarifen, zu denen in Abhängigkeit weiterer Kriterien tarifliche Zu- und Abschläge verrechnet werden. Genau diese praxisrelevanten Tarifparameter sollten unmittelbar auf Basis vorhandener, zum Teil aggregierter und gewichteter Datenbestände, geschätzt werden. Schließlich kann nur innerhalb des tatsächlich umzusetzenden Tarifmodells stichhaltig beurteilt werden, welche Risikokriterien einen Einfluß auf den Nettotarif haben und wie stark dieser zu bewerten ist.

Die unmittelbare Schätzung von Tarifmodellen sollte nicht auf Verteilungen der Exponentialfamilie beschränkt bleiben. Entsprechend parametrisierte Likelihood-Funktionen erlauben auch für die Modifizierte Poissonverteilung oder die Lognormalverteilung unverzerrt und effizient Schätzungen.

Im Rahmen des Vortrages wird das Verfahren und seine Anwendung anhand von Daten der Österreichischen Kfz Haftpflichtversicherung demonstriert.

Termin: Dienstag, 25. Jšnner 2000, 16:30 Uhr s.t.

Ort: Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock,
HS8 (Nöbauer Hörsaal)

 

Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs

GD i.R. Dr. Franz Vogler
Präsident der Österr. Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Technische Universität Wien