Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
&
Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" (AMC)

Die Vorträge der Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik werden von FAM @ TU Wien in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik der Universität Wien (Math@UniVie), der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) und der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (GVFW) organisiert.

Die Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" (AMC) soll ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Diese Veranstaltungsreihe wird von FAM @ TU Wien in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Sektion Anerkannter Aktuare der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) und Mitgliedern des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung organisiert.

Beide Veranstaltungen sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die Mailingliste FAM-vr eintragen.

Aktuelle Vorträge:

2024-11-05 (AMC): Michael Leitschkis "Machine Learning-Anwendungen von Proxy Modelling bis Klimawandel" (1 CPD-Punkt)

 
Konkrete Vortragsvorschläge bitte gerne an das FAM-office (Sandra Trenovatz) <fam@fam.tuwien.ac.at> oder an die AMC-Organiser <amc@avoe.at> senden.

Frühere Vorträge:

2024-06-04 (AMC): Eckhard Platen: "Anwendung des Benchmark Ansatzes für die Altersversorgung" (1 CPD-Punkt)

2024-05-28 (AMC): Florian Nuding, Bartosz Gaweda, Jan Küthe "Cutting-edge in Pricing: Penalized Regression, Market Price Insights, and Practical Lessons" (1,5 CPD-Punkte)

2024-01-23 (AMC): Lukas Ludwig "POG - Der »neue« Produktentwicklungsstandard" (1 CPD-Punkt)

2023-12-12 (AMC): Sven Ebert "Aktuarielle Betrachtungen zu Demographie und Inflation" (1 CPD-Punkt)

2023-11-28 (AMC): Lorenz Meinl und Jung-Geun Seok "Marktpricing - effiziente Preisstrategien und Dynamic Pricing" (1 CPD-Punkt)

2023-10-17 (AMC): Andrea Rauter und Daniel Thompson "IFRS 17 Veröffentlichungen - Q2 2023 Disclosures" (1 CPD-Punkt)

2023-02-28 (AMC): Matthias Widman "Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem Versicherungsunternehmen" (1 CPD-Punkt)

2023-01-23 (AMC): Gabriele Hollmann "Behavioral Science und Lebensversicherung" (1 CPD-Punkt)

2022-10-18 (AMC): Anselm Fleischmann "Pflegegeld in Österreich - Wie entwickeln sich Inzidenz und Sterblichkeit der Pflegestufen" (1 CPD-Punkt)

2022-09-28 (AMC): Alexander Bontjes van Beek "Abhängigkeitsmodellierung operationeller Risiken - ein Bernstein-Copula Ansatz" (1 CPD-Punkt)

2022-09-13 (AMC): Alexander Meiksner "Aktuellste Entwicklungen zur Methodik der EIOPA-Zinskurve" (1 CPD-Punkt)

2022-06-21 (AMC): Ulrike Ebner "Aktuarielle Projektionsmodelle - mehr als nur ein Spielzeug für Aktuare" (1 CPD-Punkt)

2022-05-31 (AMC): Carmen Boado-Penas "Automatic balancing mechanisms for state pensions: Past, present and future" (1 CPD-Punkt)

2022-04-27 (AMC): Götz Cypra and Michael Feigl "Asset-Liability-Management für Versicherungen" (1 CPD-Punkt)

2022-04-05 (AMC): Rachel Hillier "Is Parametric Insurance the answer to the Legal Challenges of Insuring Against a Pandemic?" (1 CPD-Punkt)

2022-01-25 (AMC): Daniel Wimmer "Modellrisiko bei der Schätzung von epidemiologischen Parametern bei Covid-19" (1 CPD-Punkt)

2021-12-07 (AMC): Walter Pöltner "Die Alterssicherungskommission: Aufgabe und Funktion im Rahmen einer nachhaltigen Sozialpolitik" (1 CPD-Punkt)

2021-11-09 (AMC): Jürgen Hartinger, Mario Kasper und Sven Ebert "Lebensversicherung als »Datenkrake oder Gesundheitspartner«?" (1 CPD-Punkt)

2021-10-19 (AMC): Sven Jörgen "Bewertung von Pensionsrückstellungen - ein Überblick" (1,5 CPD-Punkte)

2021-10-06 (AMC): Frank Schiller "Wie überlebt man eine Pandemie als Aktuar?" (2 CPD-Punkte)

2021-08-31 (AMC): Wolfgang Herold "Kapitalmarkt - aktuelle Entwicklungen und ihre Bedeutung für den Versicherungsmarkt" (1 CPD-Punkt)

2020-12-15 (AMC): Michael Kinzer und Bernd Weber "Liability-2-Step - Ein Ansatz zur stochastischen Bewertung von Lebensversicherungs-Portfolios ohne Verdichtung" (1 CPD-Punkt)

2020-10-06 (AMC): Dietmar Hareter und Fabian Pribahsnik "Data Science im Live-Betrieb (Ein Online-Vortrag von Praktikern für Praktiker_innen)" (1 CPD-Punkt)

2020-06-30 (AMC): Alexander Juschitz "Die Standard Formel unter Solvency 2 und die Prüfung ihrer Angemessenheit" (1 CPD-Punkt)

2020-02-18 (AMC): Sebastian Helbig und Marius Reitz "Marktkonsistenz und Solvabilitätsbewertung: Ausgewählte Aspekte" (1,5 CPD-Punkte)

2020-01-21 (AMC): Götz Cypra, Mario Hoerig "Deep Learning Techniken im Einsatz: Anwendungen im Kontext von Economic Capital und Cash Flow Projektionsmodellen"

2019-12-03 (AMC): Florian Gach "Analytische Validierungsformeln für die Berechnung des besten Schätzwerts in der klassischen Lebensversicherung"

2019-11-19 (AMC): Martin Hahn "Insurance Capital Standard"

2019-11-05 (AMC): Reinhold Kainhofer "Überprüfung der Angemessenheit der Rententafel AVÖ 2005-R"

2019-10-01 (AMC): Gerd Müller, Mario Kaspar "»Biological Age Model«: Eine erweiterte Form der Risikobewertung in der Lebensversicherung"

2019-06-24 (AMC): Frank Schiller "Moderne Life-Style Produkte in der Lebensversicherung mit Big Data und Machine Learning"

2019-06-12 (AMC): Jan-Philip Gamp, Ehsan Ayatollahi "IFRS17 - unterschiedliche Bewertungsansätze in der Lebensversicherung"

2019-03-21 (AMC): Gerold Petritsch "Über den aktuariellen Tellerrand hinaus: Data Science als Erfolgsfaktor in der Energiewirtschaft"

2018-12-04 (AMC): Onnen Siems, Carina Götzen "Aktuarielle Analyse von großen Telematikdatenmengen (Big Data)"

2018-05-07 (AMC): Mikhail Arshinskiy "Digital cyber response: cost factors and probabilities"

2018-02-13 (AMC): Klaus Wegenkittl "PRIIP Basisinformationsblätter in der Lebensversicherung - Inhalt und Berechnungsmethoden"

2017-10-10: Sabrina Mulinacci "Generalizations of the Marshall-Olkin distribution and applications"

2017-09-26 (AMC): Marc Linde "Erfahrungen mit der versicherungsmathematischen Funktion in Schaden/Unfall"

2017-01-17 (AMC): Robert Schöftner "Kreditrisikomodellierung für Versicherer - Praktische Kalibrierung von Portfoliomodellen und Rating-Tools"

2016-11-29 (AMC): Florian Gach, Martin Hahn "The Smith-Wilson curve - Mathematics and supervision"

2016-10-11: Yuliya Mishura "Asymptotic methods and approximations on financial markets with stochastic volatility"

2016-08-25 (AMC): Stefan Nörtemann "Big Data & Insurance Analytics im Spannungsfeld zwischen Innovation und Datenschutz"

2016-06-22 (AMC): Onnen Siems, Carina Götzen "Praxisbericht: Data-Based Storm Modelling"

2016-06-16 (AMC): Ronald Laszlo, Karin Nowak "Herausforderung Immobilien unter Solvency II"

2015-10-01 (AMC): Mario Kasper "Der graue Planet - Einige Gedanken zur Entwicklung der Lebenserwartung"

2015-06-25 (AMC): Thomas Viehmann, Andrea Rauter "Negative Zinsen und hohe Volatilität - Herausforderungen für die Kapitalmarktmodellierung"

2015-06-23: Alois Gisler "Das Chain-Ladder Reserve-Risiko neu betrachtet"

2015-06-09: Pavel V. Shevchenko "Valuation of variable annuities with Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit and capital protection options via stochastic control optimization"

2015-05-19 (AMC): René Knapp "Bestandsmanagement in der Lebensversicherung - ein Praxisbericht"

2015-03-17: Jonas Hirz "Ein Modell zur Risikoaggregation in Pensions- und Lebensversicherungsportfolios"

2014-03-27 (AMC): Axel Helmert "Low interest rate challenge: Trends in der Produktgestaltung"

2013-10-16 (AMC): Daniel Thompson und Marcel Meier "IFRS 4 Phase II - Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen"

2013-09-16: Nikolai V. Kolev "Continuous Bivariate Distributions with Linear Sum of the Hazard Gradient Components and Actuarial Applications"

2013-07-25: Eckhard Platen "The Affine Nature of Aggregate Wealth Dynamics"

2013-04-09: Johanna Nešlehová "Wie kann man Abhängigkeiten zwischen diskreten und gemischten Risiken aufdecken?"

2013-04-09: Christian Genest "Accounting for extreme-value dependence in multivariate data"

2012-11-06: Carole Bernard "Mean-Variance Optimal Portfolios in the Presence of a Benchmark with Applications to Fraud Detection"

2012-10-16: Irene Schreiber "Risk-Minimization for Life Insurance Liabilities"

2011-10-25: Hansjörg Albrecher "Messung von Versicherungsrisiken und das Omega-Modell"

2011-09-21: Carole Bernard "Optimal investment under state-dependent constraints"

2011-01-25: Nicole Bäuerle "The relaxed Investor with partial Information"

2010-05-18: Klaus D. Schmidt "Lineare Modelle in der Schadenreservierung: Korrelation, Prognose, und Prognosefehler"

2010-01-12: Pavel V. Shevchenko "Quantitative modelling of financial risks"

2009-10-20: Giovanni Cesari "Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure"

2009-10-06: Mario Wüthrich "Modellierung des Abwicklungsergebnisses im neuen Solvenz-Modell"

2009-03-17: Hanspeter Schmidli "On Optimal Dividends and Capital Injections in Risk Theory"

2009-01-27: Angelika May "CPPI Models for life insurance products with guarantees"

2008-07-08: Pavel V. Shevchenko "Model risk in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models"

2007-11-27: Axel Helmert "Finanzmathematische und Aktuarielle Methoden im Wandel: Die Internationalisierung der Märkte in der Lebensversicherung und Altersvorsorge und ihre Auswirkung auf die mathematische Praxis"

2007-06-19: Peter Imkeller "Optimal cross hedging of insurance derivatives"

2006-11-28: Mark Davis "Dynamic models for portfolio credit risk"

2006-11-21: Eva Farkas "Copulae - Modellierung des gemeinsamen Verhaltens von Risikofaktoren in der modernen Finanz- und Versicherungsmathematik"

2006-11-14: Ole E. Barndorff-Nielsen "Volatility and Power Variation"

2006-06-27: Mathias Zocher "Multivariate gemischte Poissonprozesse - Bonus-Malus-Systeme in der KH-Versicherung"

2006-05-23: Nicole Bäuerle "Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen mit unbeobachtbarer Sprungintensität"

2006-05-16: Klaus D. Schmidt "Bornhuetter-Ferguson & Co.: Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung"

2005-12-06: Johanna Neslehova "Modeling Dependence of Non-Continuous Random Variables and Compound Poisson Processes"

2005-11-08: Damir Filipovic "Equilibrium and optimality for monetary utility functions under constraints"

2005-04-05: Dietmar Pfeifer "Zur Bedeutung der Modellierung abhängiger Risiko-Prozesse für die europäische Versicherungswirtschaft"

2005-03-15: Alexandra Dias "Copula change-point detection and dynamic copula models for multivariate high-frequency data in finance"

2004-11-16: Alexander McNeil "Some New Copulas for Risk Modelling"

2004-06-29: Giovanni Cesari "Counterparty Credit Exposure for Exotic Derivatives"

2004-05-18: Anna Rita Bacinello "Modelling the Surrender Conditions in Equity-Linked Life Insurance"

2004-05-04: Dirk Tasche "Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für Kreditrisiken"

2004-01-22: Andreas Kull "'Solvency II': Ein neues Aufsichtsmodell für die Versicherungswirtschaft in der EU"

2003-06-26: Ch. Hummel "Tarifierung in der Kredit(rück-)versicherung"

2002-10-22: G. Kranebitter "Unternehmensbewertung"

2002-10-10: R. Münz "Alterung in Europa: Auswirkungen auf Kapitalmarkt und soziale Sicherung"

2002-10-01: Halbtages-Seminar: "Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management"

2002-05-14: P. König "Anlagemanagement für Pensionsfonds"

2002-04-16: G. Pflug "Wie misst man das Risiko mehrperiodischer Zahlungverpflichtungen?"

2002-03-19: P. Embrechts "DFA aus der Sicht des Versicherungsmathematikers"

2002-01-22: H. Bühlmann "Uber die Vorsicht des Aktuars und den Mut des Spielers"

2001-06-12: A. Helmert und M. Willomitzer "Innovative Produktmodelle und effiziente Methoden zur Produktentwicklung, Analyse und Umsetzung"

2001-03-20: Ch. Krischanitz "Die Schadenreserve aus aktuarieller Sicht"

2000-12-12: K. Ostaszewski "The new system of actuarial education in the United States"

2000-11-07: A. Smith "The Effect of New Theory on Insurance Company Management"

2000-10-03: M. Koller "Die Ausbildung zum Aktuar - eine typisch schweizerische Lösung?"

2000-05-16: U. Orbanz "Die Deutsche Aktuar-Akademie - eine Antwort auf die internationale Entwicklung der Aktuarausbildung"

2000-04-11: M. Wisniewski "Academic Education of Actuaries in Poland"

2000-01-25: W. Fels "Formulierung und Schätzung allgemeiner Tarifmodelle"

1999-12-21: H. Milbrodt "Unabhängige Wahrscheinlichkeiten - ein Mysterium?"

1999-11-30: F.G. Liebmann "Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung"

1999-11-16: P. Gessner "20 Jahre Finanzierbarkeitsnachweis"

1999-05-18: T. Keplinger, K. Kühnen, A. Pichler "Bewertung von Sozialkapital nach IAS"

1999-04-27: G. Stahl "Risiken von Risikomodellen - eine Herausforderung für Mathematiker und Ökonomen"

1999-03-16: St. Bogner "Zur Übertragung von direkten Leistungszusagen auf Pensionskassen"

1999-03-02: F.G. Liebmann "Ausscheideordnung bei mehreren Ausscheideursachen"