Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010

Reinhold Kainhofer (FAM @ TU Wien)
Begrüßung

Mag. Christoph Krischanitz (Präsident der AVÖ - Aktuarvereinigung Österreichs, arithmetica)
Die Aktuarvereinigung Österreichs: Standesvertretung der Versicherungsmathematiker

Dipl.-Ing. Peter Prieler (Generalsekretär der AVÖ, )
Internationale Aktuars-Gemeinschaften: http://www.gcactuaries.org Groupe Consultatif (GC), International Actuarial Association (IAA), European Actuarial Academy (EAA)

• Notwendigkeit der internationalen Verflechtung
• Einbettung der Aktuarvereinigung Österreichs
• unterschiedliche internationale Ziele der GC, IAA, EAA

Dr. Johann Kronthaler (Österreichische Finanzmarktaufsicht - FMA)
Die Österreichische Finanzmarktaufsicht:

Aufgaben eines Aktuars in der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht in der FMA mit Schwerpunkt Solvency II

Dipl.-Ing. Florian Leisch (Österreichische Nationalbank)
Die Österreichische Nationalbank als Bankenaufsicht

• das aktuelle regulatorische Umfeld (Basel II)
• der österreichische Bankensektor und die Aufsichtsstruktur (v.a. Vor-Ort Prüftätigkeit)
• ausgewählte quantitative Aufgabengebiete und regulatorische Neuerungen

Dipl.-Ing. Mario Kasper (SCOR Global Life SE, Niederlassung Wien)
Langfristige biometrische Garantien in der Lebensversicherung

• Langlebigkeit: Zahlen und Fakten
• Ein Blick zurück / Ein Blick nach vorne
• Das Langlebigkeitsrisiko in Rentenbeständen

Prof. Dr. Rainer Münz (Leiter der Forschungsabteilung, Erste Group Bank)
Zukünftige demographische Entwicklungen - mögliche Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft

Aus aktueller demographischer Sicht gibt es eine Reihe von Trends, die für Banken und Versicherungen von Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere Langlebigkeit, niedrige Kinderzahlen, erhöhte Mobilität sowie sich ändernde Muster der Familienbildung.

Dr. Martin Predota, CRM (ERSTE-SPARINVEST KAG)
Value-at-Risk und Stresstests in der Praxis einer KAG

• Rechtliche Anforderungen an das Marktrisikomanagement einer KAG in Österreich
• Value-at-Risk: Methoden und Probleme
• Implementierung von Stresstests
• Definition des Stress-Value-at-Risk bei historischer Simulation
• Anwendung des Stress-Value-at-Risk in der Praxis

Dr. Christopher Summer, Dr. Bernhard Herzig (BAWAG P.S.K.)
Stochastische Optimierung zur Modellierung von variablen Sicht- und Spareinlagen

Im Gegensatz zu Spareinlagen mit fixer Laufzeit und Zinssatz stellen variable Sicht- und Spareinlagen, wie z.B. Tagesgeld oder Guthaben auf Girokonten, Banken vor besondere Herausforderungen. Sowohl der Kundenzins als auch das Volumen sind nicht deterministisch. Um die darin enthaltenen Risiken zu minimieren und gleichzeitig ein am Markt attraktives Produkt anbieten zu können, bietet sich eine stochastische Optimierung an.

Dr. Richard Warnung, FRM (Raiffeisen Capital Management, RCM)
Quantitative Methoden in der Praxis der Marktrisikoanalyse von Investmentfonds

In diesem Vortrag werden Aufgaben der Marktrisikoanalyse von Investmentfonds und quantitative Lösungsansätze erläutert. Studierenden der technischen Mathematik und verwandter Gebiete soll gezeigt werden, welche Aufgaben sich ihnen in diesem Betätigungsfeld stellen. Andererseits erhalten Praktiker verwandter Branchen einen Einblick in die Besonderheiten der (Markt-)Risikoanalyse in einer KAG.

Robert Rieder (Verbund - Austrian Power Trading AG)
Mathematische Methoden in Energieversorgungsunternehmen

• Übersicht über die mathematischen Methoden in diversen Teilbereichen des Verbund-Konzerns
• Bepreisung von Lastprofilen im Detail

Dr. Jürgen Hartinger (Kärtner Landesversicherung)
Die Bilanzierung von versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II in der Sachversicherung

Dipl.-Ing. Thomas Dockal (UNIQA, Aktuarieller Support & Risikomanagement)
Was treiben denn Aktuare das ganze Jahr?

Skizze eines interessanten und abwechslungsreichen Berufsjahres

Dipl.-Ing. Beatrix Griesmeier, Dipl.-Ing. Klaus Kühnen (actuaria benefits consulting)
Pensionskassen und Bewertung von Sozialkapital nach IAS (Aktuarielle Beratertätigkeit)

• Pensionskassen (wie funktionieren sie, beitragsorientierte, leistungsorientierte Systeme)
• Bewertung von Sozialkapital nach IAS

Dipl.-Ing. Karl Metzger (UNIQA, verantw. Aktuar Krankenversicherung)
Die neue Standardformel für das Krankenversicherungsmodul in Solvency II

• Stresstest-Szenarien in der Krankenversicherung für Solvency II