Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.167 Large Deviations mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik (ca. 20 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 240), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragender:
Associate Prof. Dr. Stefan Gerhold, FAM @ TU Wien

Lehrziele:
Verständnis der Grundlagen eines klassischen Gebiets der Stochastik, 
einschließlich Anwendungen im Risikomanagement und in der Optionsbewertung.

Lehrinhalte:
Die Theorie der large deviations (Große Abweichungen) behandelt "seltene"
Ereignisse, die in Abhängigkeit von einem Parameter exponentiell kleine 
Wahrscheinlichkeiten haben. Ein klassisches Beispiel sind Stichprobenmittel, 
die trotz "großem" Stichprobenumfang "weit" vom tatsächlichen Erwartungswert 
entfernt sind. Konkrete Lehrinhalte der allgemeinen Theorie: Satz von Cramer, 
Satz von Gärtner-Ellis, allgemeines LDP (Large Deviation Principle), Lemma von 
Varadhan, Grundlagen der Freidlin-Wentzell-Theorie über LDPs für stochastische 
Prozesse. Anwendungen: Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation 
(Importance Sampling), Große Verluste im Kreditrisikomanagement, Asymptotik von 
Optionspreisen für kleine Laufzeiten.

Termine:
Mo., 05.03.2018, 12:30-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 12.03.2018, 12:30-14:15, Seminarraum DC rot 07 Vortragender bei Tagung
Mo., 19.03.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 09.04.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 16.04.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 23.04.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 30.04.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 07.05.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 14.05.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 28.05.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 04.06.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 11.06.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 18.06.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Mo., 25.06.2018, 12:45-14:15, Seminarraum DC rot 07
Details/Einzeltermine laut Vorlesungsverzeichnis

Seminarraum DC rot 07:  Freihaus, 7. Stock, roter Bereich
                        TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien