[FAM-news] reminder for upcoming seminars and talks (extended & corrected version)

Sandra Trenovatz sandra at fam.tuwien.ac.at
Mon Mar 2 03:53:59 CET 2015


------------------------------------------------------------------------
TU Wien, 2-stündige Vorlesung: "AKFVM Large Deviations
mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik"
------------------------------------------------------------------------

Vortragender:
Stefan Gerhold (FAM @ TU Wien)

Ziele der Lehrveranstaltung:
Verständnis der Grundlagen eines klassischen Gebiets der Stochastik, 
einschließlich Anwendungen im Risikomanagement und in der Optionsbewertung.

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Theorie der large deviations (Große Abweichungen) behandelt 
"seltene" Ereignisse, die in Abhängigkeit von einem Parameter 
exponentiell kleine Wahrscheinlichkeiten haben. Ein klassisches Beispiel 
sind Stichprobenmittel, die trotz "großem" Stichprobenumfang "weit" vom 
tatsächlichen Erwartungswert entfernt sind. Konkrete Lehrinhalte der 
allgemeinen Theorie: Satz von Cramer, Satz von Gärtner-Ellis, 
allgemeines LDP (Large Deviation Principle), Lemma von Varadhan, 
Grundlagen der Freidlin-Wentzell-Theorie über LDPs für stochastische 
Prozesse. Anwendungen: Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation 
(Importance Sampling), Große Verluste im Kreditrisikomanagement, 
Asymptotik von Optionspreisen für kleine Laufzeiten.

Termine & Ort:
jeweils Montag, von 14:00-16:00, Beginn, 2. März 2015,
Seminarraum 107 (TU Wien, Freihaus, 7.OG, grün)

Webseiten zu allen Lehrveranstaltungen der Forschungsgruppe FAM @ TU:
https://fam.tuwien.ac.at/lehre/lva/

------------------------------------------------------------------------
TU Wien, Announcement of Habilitation Talk
at the Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics
------------------------------------------------------------------------

Mo., 02.03.2015, 10:00, conference room of the Deanery,
TU Wien, 1040, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, green section, 9th floor
(8th floor, then staircase in the green area)

    Dr. Ulrike Schneider (EOS @ TU Wien)
    "Konfidenzmengen basierend auf dem Lasso-Schätzer: Neue Resultate"
    (Public Habilitation Talk / Habilitationskolloquium)

For further details (including abstracts) see
http://eos.tuwien.ac.at/

------------------------------------------------------------------------
TU Wien, Seminar of the joint Doctoral Program "Dissipation and 
Dispersion in Nonlinear PDEs" of TU Wien and Univ. Wien
------------------------------------------------------------------------

We., 04.03.2015, 14:00, seminar room 101C,
TU Wien, 1040, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, green section, 4th floor

    Nils Berglund (Université d'Orléans)
    http://www.univ-orleans.fr/mapmo/membres/berglund/
    "An Eyring-Kramers formula for parabolic SPDEs
     with space-time white noise "
    (DK Seminar)

For further details see
http://npde.tuwien.ac.at/?open=StatSemSS15

------------------------------------------------------------------------
WU Wien, Institute for Statistics and Mathematics
------------------------------------------------------------------------

Fr., 06.03.2015, 09:00, room SR D4.4.008
WU, 1020, Welthandelsplatz 1, WU Campus, building D4, 4th floor

    Jörn Saß (University of Kaiserslautern):
    http://www.mathematik.uni-kl.de/~sass/
    "Continuous-time regime switching models, portfolio optimization
     and filter-based volatility"
    (Research seminar - Statistics and Mathematics)

For further details (including abstracts) see
http://www.wu.ac.at/statmath/resseminar/en/

To find the room on the WU Campus search for "D4.4.008" on:
http://gis.wu.ac.at/?roomShow=D4.4.008

------------------------------------------------------------------------



More information about the FAM-news mailing list