[FAM-news] FAM Seminar Reminder: Next Week

Victor Olevskii vit@fam.tuwien.ac.at
Thu, 15 Mar 2001 18:25:37 +0100


Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00)
Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS6

20.03.2001 - Christoph Krischanitz:
             Die Schadenreserve aus aktuarieller Sicht
Abstract:
Im Zuge der internationalen Rechnungslegung nach IAS bzw. US-GAAP kommt
der „Best Estimate"-Bewertung der ausstehenden Schadenreserve eine
steigende Bedeutung zu. In den letzten 40 Jahren wurden viele Verfahren
entwickelt, die alle auf dem "Schadendreieck" beruhen. Das Schadendreieck
ist eine Dreiecksmatrix, Zeilen und Spalten werden gebildet durch die
Anordnung des Schadenaufwandes nach Schadenanfallsjahr und Schaden-
abwicklungsjahr. Durch die Abwicklung der Schäden in vergangenen Jahren
sollen Rückschlüsse auf die fehlenden Aufwandsbeträge der Schadenmatrix
gezogen werden. Dieser Vortrag soll die gängigsten Verfahren vorstellen
das Dreieck zu einem Quadrat zu vervollständigen, sie vergleichen und auf
eine solide wahrscheinlichkeitstheoretische Basis stellen. Damit werden
auch Aussagen über Schätzgenauigkeit und Fehlerabschätzung möglich.
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SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00)
Location: TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107

We start to discuss the book
"Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility"
by Jean-Pierre Fouque, George Papanicolaou and K. Ronnie Sircar.

22.03.2001 - Friedrich Hubalek:
             Introduction to Stochastic Volatility Models
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Web page: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/
See also: http://www.fam.tuwien.ac.at/~gaier/seminar/