------------------------------------------------------------------------ WU Wien, Institute for Finance, Banking and Insurance ------------------------------------------------------------------------
Tu., 30.6.2017, 12:00, seminar room TC.5.04 WU Wien, 1020, Welthandelsplatz 1, WU Campus, building D4, ground floor
Yuri Tserlukevich (Arizona State University) https://isearch.asu.edu/profile/1451080 "Embracing Risk: Hedging Policy for Firms with Real Options" (Brown Bag Seminar)
For further details (including abstracts) see https://www.wu.ac.at/en/finance/research/brown-bag-seminar/summer-term-2017/
To find the room on the WU Campus search for "TC.5.04" on: http://gis.wu.ac.at/?roomShow=TC.5.04
------------------------------------------------------------------------ Joint Seminar: TU Wien, University of Vienna and WU Vienna ------------------------------------------------------------------------
Th., 1.6.2017, 16:30, seminar room DC rot 07 TU Wien, 1040, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 7th floor, red section
Giovanni Conforti (Université Lille 1, FR) https://sites.google.com/site/giovanniconfort/ "The bridges of the Langevin dynamics" (Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability)
For further details (including abstracts) see https://fam.tuwien.ac.at/vs-mfp/
------------------------------------------------------------------------ Joint Seminar: TU Wien, University of Vienna and WU Vienna ------------------------------------------------------------------------
Th., 1.6.2017, 17:15, seminar room DC rot 07 TU Wien, 1040, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 7th floor, red section
Daniel Lacker (Brown University, USA) http://www.dam.brown.edu/people/dlacker/ "Mean field games of timing and models for bank runs" (Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability)
For further details (including abstracts) see https://fam.tuwien.ac.at/vs-mfp/
------------------------------------------------------------------------ Gastvortrag in Student_innen-Seminar im Bereich Ökonomie ------------------------------------------------------------------------
Fr., 9.6.2017, 12:00 - max. 13:30, Seminarraum DB gelb 09 TU Wien, 1040, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 9. Stock, gelber Bereich
Alexander Haider (zeb - Managementberatung im Bereich Financial Services, Wien) "Versicherungsvertrieb der Zukunft – ein Simulationsmodell"
Abstract:
Die Versicherungswelt befindet sich aufgrund mehrerer gleichzeitig wirkender Megatrends unter erheblichem Druck – eine bereits sehr lange andauernde Niedrigzinsphase, FinTech Start-Ups, immer weitreichendere und handlungsspielraumminimierende regulatorische Anforderungen aber auch insbesondere die demografisch Entwicklung in Österreich bedrängen das Versicherungsgeschäft. Eine klare, transparente Quantifizierung dieser Entwicklungen ist daher unabdingbar für Versicherungsunternehmen, um als relevanter Marktteilnehmer bestehen zu können.
Das von zeb entwickelte Simulationsmodell ist ein Tool, welches Versicherungsunternehmen hilft, die Auswirkungen dieser Megatrends auf das eigene Geschäftsmodell in die Zukunft zu projizieren. Notwendige Handlungsbedarfe werden dadurch offengelegt und Strategien für eine zukunftsorientierte Entwicklung können abgeleitet werden.
Den Kern dieses Simulationsmodells stellt die Projektion der demografischen Entwicklung des Kundenstamms dar: Entlang der demografischen Entwicklung von Deutschland und Österreich wird die demografische Entwicklung des Kundenstamms einer Versicherung simuliert. Die Simulation der Bevölkerung bzw. des Kundenstamms kann durch Variation von Parametern für Migration, Geburtenraten, Kundengewinnund Kundenabgangsquoten adjustiert werden. Darüber hinaus werden zur Modellierung der Geschäftsstruktur auch die Produktnutzung, Prämieneinnahmen sowie Provisionen in die Simulation des Versicherungsvertriebs miteinbezogen. Die Auswertung kann dabei individuell pro Vertriebsweg aber auch aggregiert über das Gesamtunternehmen erfolgen.
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