Tu, 21.01.2003 Josef Teichmann Non-affine Term Structure Models Th, 23.01.2003 Fabrice Baudoin, !!! 15:00-16:30, FH HS 3 !!! On the Markov property of radial motions on a Riemannian manifold For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ Also note the lectures on Computational Finance this week, organized by the Institut fuer Angewandte und Numerische Mathematik, TU Wien: ========================================== VIENNA LECTURES ON COMPUTATIONAL FINANCE ========================================== am 20. und 21.01.2003 von Prof. Peter Kloeden (J. W. Goethe Universitaet, Frankfurt am Main) Titel: What are Stochastic Differential Equations (SDEs)? Zeit: Montag 20. Jaenner 2003, 16:00 Uhr Ort: SEM 115, Freihaus, Wiedner Hauptstrasse 8-10, 4. Stock (gruen) Titel: Higher Order Numerical Methods for SDEs Zeit: Dienstag 21. Jaenner 2003, 09:30 Uhr Ort: SEM 105, Freihaus, Wiedner Hauptstrasse 8-10, 7. Stock (gruen) Titel: Practical Issues Concerning the Use of Numerical Methods for SDEs Zeit: Dienstag 21. Jaenner 2003, 16:15 Uhr Ort: SEM 115, Freihaus, Wiedner Hauptstrasse 8-10, 4. Stock (gruen) Abstract: http://www.anum.tuwien.ac.at/~carsten/VLCompFin2003 -- |christopher summer ||tu vienna, financial and actuarial mathematics |tel +43 1 58801 10522 ||http://www.fam.tuwien.ac.at/~csummer |fax +43 1 58801 10599 ||csummer(a)fam.tuwien.ac.at