---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Wed, 10 Nov 2004 11:25:52 +0100 From: Helmut Strasser <Helmut.Strasser(a)wu-wien.ac.at> Subject: Statistics and Decisions, Contents Sehr geehrte Fachkollegen ! Wie Sie sicher seit geraumer Zeit wissen, ist die von Prof. Plachky gegründete und jahrelang herausgegebene Zeitschrift "Statistics and Decisions" seit 2003 mit einem neuen Editorial Board ausgestattet. Details zum Editorial Board, zur Herausgeberpolitik und zum veränderten Layout finden Sie auf der Homepage der Zeitschrift: http://www.oldenbourg.de/verlag/statistics-international/ Ich möchte Sie auf diesem Weg dazu ermuntern, bei der Veröffentlichung Ihrer Arbeiten und von Arbeiten Ihrer Mitarbeiter die Zeitschrift "Statistics and Decisions" in betracht zu ziehen. Zu Ihrer Information sende ich Ihnen nachstehend die Inhalte der Hefte seit dem Herausgeberwechsel. Sie sehen daraus, dass die veröffentlichten Arbeiten hinsichtlich des inhaltlichen Spektrums im Bereich der Mathematischen Stochastik weit gestreut sind. Zahlreiche prominente Kollegen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt und Arbeiten in "Statistics and Decisions" veröffentlicht. Ich hoffe, dass diese Information Ihr Interesse findet. Mit besten Grüssen, Helmut Strasser. ********************************************************************** Helmut Strasser o.Univ.Prof., Dr.phil. ---------------------------- Member of the Austrian Academy of Sciences Editor of Statistics and Decisions --------------------------- Department of Statistics and Mathematics Vienna University of Economics and Business Administration A-1090 Vienna, Augasse 2-6 --------------------------- Phone: +43+1+31336 5051 (5050) Fax: +43+1+31336 734 Email: Helmut.Strasser(a)wu-wien.ac.at WWW: http://matrix.wu-wien.ac.at/homepage/helmutstrasser *********************************************************************** Eine Reihe von Editoren der Zeitschrift haben durch Publikation einer persönlichen Arbeit zum gelungenen Neustart beigetragen: L. Rüschendorf, W. Schachermayer, A. van der Vaart (forthcoming), L. Devroye, A. N. Shiryayev, A. Janssen, F. Liese, M. Nussbaum, W. Wefelmeyer. Weitere Autoren und Titel finden Sie nachstehend: Volume 22, Issue 2: P. Dencker, F. Liese: Local maximin properties of tests in Gaussian shift experiments. J. Fehrenbach, L. Rüschendorf: Markov chain algorithms for Eulerian orientations and 3-colourings of 2-dimensional Cartesian grids. D. Ferger: A two-dimensional Cramer-von Mises test for the two-sample problem with dispersion alternatives. P. Guasoni, W. Schachermayer: Necessary conditions for the existence of utility maximizing strategies under transaction costs. Volume 22, Issue 1: E. Belitser: On asymptotic expansion of pseudovalues in nonparametric median regression. A.S. Dalalyan, Y.A. Kutoyants: On second order minimax estimation of invariant density for ergodic diffusion. L. Heinrich, F. Pukelsheim, U. Schwingenschlögl: Sainte-Lague's chi-square divergence for the rounding of probabilities and its convergence to a stable law. H. Peng, A. Schick: Estimation of linear functionals of bivariate distributions with parametric marginals. A.N. Shiryaev: A remark on the quickest detection problems. Volme 21, Issue 4: A. Janssen: Which power of goodness of fit tests can really be expected: intermediate versus contiguous alternatives. Y. Sheena and A.K. Gupta: Estimation of the multivariate normal covariance matrix under some restrictions. A. Steland: Jump-preserving monitoring of dependent time series using pilot estimators. S.T. Garren: Improved estimation of medians subject to order restrictions in unimodal symmetric families. Volume 21, Issue 3: M. Jähnisch, M. Nussbaum: Asymptotic equivalence for a model of independent non identically distributed observations. A.A. Gushchin, E. Valkeila: Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case. R. Kühne, L. Rüschendorf: Optimal stopping and cluster point processes. L. Wang: Limit theorems in change-point problems with multivariate long-range dependent observations. Volume 21, Issue 2: T. Sottinen, E. Valkeila: On arbitrage and replication in the fractional Black-Scholes pricing model. J. Forrester, W. Hooper, H. Peng, A. Schick: On the construction of efficient estimators in semiparametric models. A. Korostelev: The Bahadur risk in probability density estimation. J. Rahnenführer: On preferences of general two-sided tests with applications to Kolmogorov-Smirnov-type tests. K. Pötzelberger: Estimating the dimension of factors of diffusion processes. M. Revyakov: Ranking of populations in parameter's modulus. Volume 21, Issue 1: Ioannis Karatzas: A note on Bayesian detection of change-points with an expected miss criterion. Luc Devroye, Dominik Schaefer, Laszlo Györfi, Harro Walk: The estimation problem of minimum mean squared error. Hans M. Dietz, Yury A. Kutoyants: Parameter estimation for some non-recurrent solutions of SDE. Jeannette H.C. Woerner: Variational sums and power variation: a unifying approach to model selection and estimation in semimartingale models. Yuzo Maruyama: A robust generalized Bayes estimator improving on the James-Stein estimator for spherically symmetric distributions. Wolfgang Schmid, Yarema Okhrin: Tail behaviour of a general family of control charts.