Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik" dürfen wir Sie zu folgendem Vortrag einladen: Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:30, Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Hörsaal FH 8 (Nöbauer Hörsaal): Dr. Johanna Neslehova RiskLab, ETH Zurich "Modeling Dependence of Non-Continuous Random Variables and Compound Poisson Processes" http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20051206.php Mit freundlichen Grüßen, Mag. Dr. Klaus Wegenkittl Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs Präsident des Österr. Förderungsvereins der Versicherungsmathematik Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schachermayer Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien ----------------------------------------------------------------------- VR Finanz- und Versicherungsmathematik, http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/