Financial and Actuarial Mathematics: Time Table ----------------------------------------------- http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/ PV Schachermayer (Time: Tuesday 16:30-18:00, Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8) +-----------------+-----------------+------------------------------------+ | 10.10.2000 - | Georg | Das inverse Problem der | | 16:30 | Plueckhahn | Optionspreisbewertung | +-----------------+-----------------+------------------------------------+ | 10.10.2000 - | Ulla Taschil | Erstmalige Anwendung von | | 17:15 | | IAS/US-GAAP in | | | | Lebensversicherungsunternehmen - | | | | Einfuehrung aus aktuarieller Sicht | +-----------------+-----------------+------------------------------------+ Abstracts - Zusammenfassungen: Georg Plueckhahn Das inverse Problem der Optionspreisbewertung Wie kann man das Black-Merton-Scholes Modell erweitern, sodass eine Formel f�r die Optionspreisbewertung gefunden wird, die mit den Marktpreisen konsistent ist und die Pr�misse der Vollst�ndigkeit des Marktes unangetastet l�sst? Des weiteren sollen M�glichkeiten f�r die analoge Implementierung in diskreter Zeit vorgestellt werden. Ulla Taschil Erstmalige Anwendung von IAS/US-GAAP in Lebensversicherungsunternehmen - Einf�hrung aus aktuarieller Sicht Diese Diplomarbeit soll vorerst einmal einen �berblick �ber die versicherungstechnischen Unterschiede der nationalen Rechnungslegung in Versicherungsunternehmen zu internationalen Methoden geben. In einem weiteren Teil wird dann auf die Besonderheiten und Probleme bei der Umstellung auf IAS/US-GAAP hingewiesen, zu denen dann L�sungsvorschl�ge angeboten werden. Das Hauptaugenmerk der Ausf�hrungen liegt dabei aber nicht auf den wirtschaftlichen, sondern auf den versicherungsspezifischen Vorschriften.