Sehr geehrte Damen und Herren,
die Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik ladet Sie
herzlich zu einer eintägigen Vortragsveranstaltung am Montag,
den 26. September 2005 (9 bis 17 Uhr), an der TU Wien ein:
PRisMa 2005 - One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/prisma2005/
Programm (9-17 Uhr):
Prof. Dr. Saul Jacka
(Department of Statistics, University of Warwick)
"(Partial) Hedging for Coherent Risk Measures"
Dr. Michael Kupper
(Operations Research & Financial Engineering, Princeton Univ.)
"Dynamic Monetary Utility Functions"
Giovanni Puccetti
(Department of Mathematics for Decisions, University of Firenze)
"Bounds for Functions of Multivariate Risks"
Dr. Riccardo Gusso
(Department of Applied Mathematics, University of Venice)
"Urn-Based Credit Risk Models for Portfolios of Dependent Risks"
Dr. Jörn Sass
(Research Group "Financial Mathematics", Johann Radon Institute
for Computational and Applied Mathematics (RICAM))
"Reducing the Risk of Optimal Portfolio Policies"
Dr. Hansjörg Albrecher
(Department of Mathematical Sciences, University of Aarhus
and Department of Mathematics A, Graz University of Technology
"Ruin Estimates for an Insurance Portfolio with Dependent Risks"
Teilnahme und Registrierung:
Die Teilnahme ist gratis. Für die Anmeldung schreiben Sie bitte
ein kurzes E-mail an Sandra.Trenovatz(a)fam.tuwien.ac.at.
Ort: TU Wien, Hauptgebäude, Karlsplatz 13, 1040 Wien
Hörsaal "HS 16 Karl von Terzaghi Hörsaal" (Stiege I, 3. Stock)
Zeit: Montag, 26. September 2005.
Wir würden uns freuen, Sie beim Workshop begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen,
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"
dürfen wir Sie zu folgendem Vortrag einladen:
Dienstag, 8. November 2005, 16:30, TU Wien, Nöbauer Hörsaal (FH 8):
Univ.Prof. Dr. Damir Filipovic
Mathematisches Institut, LMU München
"Equilibrium and optimality for monetary
utility functions under constraints"
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/vr/20051108.php
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Dr. Klaus Wegenkittl
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österr. Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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Sandra Trenovatz, FAM @ TU Wien,
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/