Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/
PV Schachermayer (Time: Tuesday 16:30-18:00,
Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)
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| 10.10.2000 - | Georg | Das inverse Problem der |
| 16:30 | Plueckhahn | Optionspreisbewertung |
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| 10.10.2000 - | Ulla Taschil | Erstmalige Anwendung von |
| 17:15 | | IAS/US-GAAP in |
| | | Lebensversicherungsunternehmen - |
| | | Einfuehrung aus aktuarieller Sicht |
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Abstracts - Zusammenfassungen:
Georg Plueckhahn
Das inverse Problem der Optionspreisbewertung
Wie kann man das Black-Merton-Scholes Modell erweitern, sodass eine
Formel f�r die Optionspreisbewertung gefunden wird, die mit den
Marktpreisen konsistent ist und die Pr�misse der Vollst�ndigkeit
des Marktes unangetastet l�sst? Des weiteren sollen M�glichkeiten
f�r die analoge Implementierung in diskreter Zeit vorgestellt
werden.
Ulla Taschil
Erstmalige Anwendung von IAS/US-GAAP in
Lebensversicherungsunternehmen - Einf�hrung aus aktuarieller Sicht
Diese Diplomarbeit soll vorerst einmal einen �berblick �ber die
versicherungstechnischen Unterschiede der nationalen Rechnungslegung
in Versicherungsunternehmen zu internationalen Methoden geben. In
einem weiteren Teil wird dann auf die Besonderheiten und Probleme
bei der Umstellung auf IAS/US-GAAP hingewiesen, zu denen dann
L�sungsvorschl�ge angeboten werden. Das Hauptaugenmerk der
Ausf�hrungen liegt dabei aber nicht auf den wirtschaftlichen,
sondern auf den versicherungsspezifischen Vorschriften.