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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Thu, 19 May 2005 11:44:01 +0200 (CEST)
From: Manfred Deistler
Subject: Oekonometrisches Seminar (fwd)
Sehr geehrte InteressentInnen!
am Montag, 23. Mai 2005 (13:30 bis 15:00 Uhr) findet im Seminarraum
105 A (Argentinierstraße 8, 1. Stock) der Votrag von Prof. Guy Cohen
(Erwin Schrödinger Institut) mit dem Titel "Extensions of the
Menchoff-Rademacher theorem with applications to ergodic theory"
statt. Beiliegend finden Sie das Abstract.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Deistler
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URL : http://www.fam.tuwien.ac.at/listsdata/20050519T1650.pdf
Type: PDF document, version 1.2
Size: 21540
Nicole Gruber
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Econometrics and System Theory
Argentinierstrasse 8
1040 Vienna
Tel: +43 1 58801 11911
Fax: +43 1 58801 11999
e-mail: nicole.gruber(a)tuwien.ac.at
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Date: Thu, 12 May 2005 10:40:16 -0400
From: CIA Secretariat de l'ICA <root(a)actuaries.ca>
Subject: Call for Papers for the 2006 Stochastic Modeling Symposium
Call for Papers for the 2006 Stochastic Modeling Symposium
The Canadian Institute of Actuaries (CIA) and its co-sponsors (Actuarial
Foundation of Canada, the Risk Management Section and the Investment Section
of the Society of Actuaries) would like to invite you to submit papers to
the 2006 Symposium on Stochastic Modeling taking place in Toronto on April 3
and 4, 2006. The overall theme for the symposium is "Practical Actuarial
Applications of Stochastic Models" and the Call for Papers focus will be on
the following topics:
1. Use of stochastic models in valuation of assets and liabilities,
2. Use of stochastic models in enterprise risk management, and
3. Use of stochastic models in credit risk management.
The papers submitted in response to the Call for Papers will be considered
for the 2006 Stochastic Modeling Symposium. For more details, please access
the link to the symposium below.
http://www.actuaries.ca/publications/2005/205022e.pdf
For more information, please contact Gilbert Lacoste, Chairperson of the
Stochastic Modeling Organizing Committee at Gilbert.Lacoste(a)sunlife.com
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107.
seminars within one week
Tu, 03.05.2005 Luciano Campi
A hedging theorem under transaction costs
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107.
Tu, 28.04.2005 Peter Friz
Statistical Laboratory, University of Cambridge
Levy's Area under Conditioning and Applications
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Timetable
Tu, 12.04.2005, 17:00, Sem 107
^^
Christian Bayer
An elementary proof of Tchakaloff's Theorem
(about a joint work with J. Teichmann)
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
The announced talk of Peter Friz will be held on 28th of April.
This thursday Josef Teichmann will hold a talk about a joint work
with Barbara Forster and Eva Luetkebohmert:
Tu, 07.04.2005, 16:30, Seminarraum 107 (TU FH, Turm A, 6. Stock)
Josef Teichmann (FAM @ TU Vienna)
"Calculation of Greeks with jumps"
(joint work of B. Forster, E. Luetkebohmert, J. Teichmann)
We show partial integration results for jump diffusions in a very
traditional way, i.e. without applying partial integration on Poisson
spaces. The key result is to find a bound for the p-norm of the inverse of
the Malliavin derivative.
Tu, 28.04.2005 Peter Friz (Statistical Laboratory, University of
Cambridge)
16:30, Seminarraum 107 (TU FH, Turm A, 6. Stock)
"Levy's Area under Conditioning and Applications"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Tue, 5 Apr 2005 15:14:34 +0200
From: Traore Fanda <Fanda.Traore(a)ensae.fr>
Subject: BOURSE DE RECHERCHE 2005-2006
BOURSES DE THESE
Le CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique) dispose de 7
bourses de recherche. Celles-ci, d'un montant mensuel d'environ 1 326
EUR, peuvent être attribuées soit pour la préparation d'une thèse
(durée de deux ans éventuellement renouvelable un an), ou en vue de
terminer une thèse déjà très avancée (durée d'un an).
Elles concernent :
- soit d' anciens élèves de l'ENSAE et de l'ENSAI qui souhaitent mener
leur recherche au CREST ou dans un organisme extérieur (université,
centre de recherche ou d'études, français ou étranger).
- soit des étudiants d'universités ou d'écoles françaises ou
étrangères, qui souhaitent mener leur recherche dans le cadre d'un
laboratoire du CREST.
Aucune condition de nationalité n'est exigée des candidats.
Les bourses sont attribuées de façon prioritaire à des thèmes de
recherche liés aux orientations des différents laboratoires. Les
dossiers de candidature sont à retirer sur le site du CREST
www.crest.fr <http://www.crest.fr> , où vous trouverez aussi toutes
les informations concernant les divers thèmes de chaque laboratoire.
Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le
15 Mai 2005.
<<annonceboursesfrancais.doc>>
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URL : http://www.fam.tuwien.ac.at/listsdata/20050406T1043.doc
Type: Microsoft Office Document
Size: 27648
Timetable
seminars within one week
Tu, 05.04.2005 Dietmar Pfeifer (Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg)
16:30, FH 6 (TU FH, Turm A, 2. Stock)
Copula change-point detection and dynamic copula models for
multivariate high-frequency data in finance
(Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik)
Tu, 07.04.2005 Peter Friz (Statistical Laboratory, University of
Cambridge)
16:30, Seminarraum 107 (TU FH, Turm A, 6. Stock)
Levy's Area under Conditioning and Applications
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Mon, 04 Apr 2005 10:56:13 +0200
From: Gerhard Hanappi <hanappi(a)pop.tuwien.ac.at>
Subject: Einladung zu einem Vortrag
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Attached eine Einladung zu einem interessanten Vortrag von Professor
Hollingsworth (vom IWM / Ökonomie mitorganisiert) zum Thema
Why Some Research Organizations Make Major Discoveries But Most Make None
am nächsten Freitag.
Mit freundlichen Grüßen
Hardy Hanappi
Univ-Prof.Mag.Dr. Hardy Hanappi
Jean Monnet Professor für Politische Ökonomie der Europäischen Integration
Leiter der Forschungsgruppe Ökonomie, Institut für Wirtschaftsmathematik
Technische Universität Wien
Argentinierstr. 8
A-1040 Wien, Österreich
Tel. +43 1 58801 175 55, Fax. +43 1 58801 175 99
Email: hanappi(a)pop.tuwien.ac.at
http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/
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at http://www.econ.tuwien.ac.at/AussendungSASE.pdf ]
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Thu, 17 Mar 2005 16:59:05 +0100
From: Christine Binder <Christine.Binder(a)univie.ac.at>
Subject: Statistische Kolloquien
Einladung
Kolloquium zum Gedenken an
Prof. Leopold Schmetterer
(1919 - 2004)
Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Sitzungssaal,
Ignaz-Seipel Platz 2, 1010 Wien
Montag, 4. April 2005
15:15 - 15:30 Begrüßung
15:30 - 16:15 Klaus Krickeberg:
Neue mathematisch-statistische Anwendungen von
Gesundheitsregistern.
16:15 - 17:00 Johann Pfanzagl:
Was ist ein "optimaler" Schätzer ? *
17:00 - 17:30 Pause
17:30 - 18:15 Herbert Heyer:
Hypergruppen in der Analysis und
Wahrscheinlichkeitstheorie. *
* Vortrag im Rahmen des Arbeitskreises "Statistische Kolloquien" der
ÖSG.
Dienstag, 5. April 2005
15:15 - 15:30 Begrüßung
15:30 - 16:15 Helmut Strasser:
Statistik als Gegenstand mathematischer
Forschung.
16:15 - 17:00 Jean-Baptiste Hiriart-Urruty:
Some open problems in nonlinear analysis and
optimisation.
17:00 - 17:30 Pause
17:30 - 18:15 Walter Schachermayer:
Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf
Finanzmathematik.
Diese Veranstaltung wird durch die Österreichische Akademie der
Wissenschaften, die Gemeinde Wien und das Institut für Statistik der
Universität Wien unterstützt.
I. Bomze
Moderator des Arbeitskreises "Statistische Kolloquien"