Alexander S. Cherny,
(Moscow State University)
"Coherent Risks and their applications"
1st part: Friday, 9.06.2006, 11:00-12:30, FH 2,
FH2: Freihaus, yellow area, 2nd floor
Freihaus, Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien
2st part: Tuesday, 13.06.2006, 17:15-18:30, Sem 107,
Sem 107: Freihaus, green area, 6th floor
3rd part: Friday, 16.06.2006, 11:00-12:30, Sem 105B
Sem 105B: Freihaus, green area, 7th floor
The basic idea behind these lectures is: the whole finance can be built
based on coherent risks.
I will speak about applications of coherent risks to:
- pricing;
- optimization;
- optimality pricing;
- equilibrium.
Moreover, several topics in the "pure" theory of coherent risks will be
discussed. These include:
- coherent risk contribution;
- capital allocation;
- factor risks.
I will also describe two new classes of coherent risks: Alpha V@R and
Beta V@R that are better than Tail V@R.
These lectures will be based on a series of papers available at:
http://mech.math.msu.su/~cherny/ (papers 24-30).
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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From: Walter Schachermayer
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Date: Tue, 6 Jun 2006 16:02:59 +0200 (CEST)
From: Rama CONT <Rama.Cont(a)polytechnique.fr>
Subject: Workshop on Financial Modeling with Jump Processes, Sept 6-8 2006
Dear colleague,
On behalf of the Scientific Committee and the Local Organizing Committee,
we are pleased to announce the forthcoming
Workshop on Financial Modeling with Jump Processes,
Ecole Polytechnique (Palaiseau, France), September 6-8, 2006
http://www.fiquam.polytechnique.fr/AMAMEF/
We invite contributions dealing with models based on jump processes and
their applications in finance dealing in particular, but not exclusively,
with the following issues:
Multidimensional models with jumps: dependence modeling, Lévy copulas,
numerical methods for multidimensional models.
Simulation and estimation: efficient simulation of multivariate models,
econometrics of jump processes, realized volatility/ bi-power variation.
Partial integro-differential equations (PIDEs) and computational methods
Inverse problems: theory and algorithms for inverse problems related to
option pricing models with jumps.
New modeling approaches: Markov processes with jumps, models for
electricity prices, interest rate models with jumps and their efficient
analytical and numerical treatment
* DEADLINE for submission of abstracts: JUNE 15, 2006
* DEADLINE for registration: AUGUST 1, 2006.
For more information please visit the conference website:
http://www.fiquam.polytechnique.fr/AMAMEF/
THIS WORKSHOP IS SUPPORTED BY:
European Programme on "Advanced mathematical methods for finance"
Centre de Mathematiques Appliquees, Ecole Polytechnique
Chaire des Risques Financiers, Ecole Polytechnique
Seminar on Applied Mathematics, ETH Zurich
Europlace Institute of Finance
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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Date: Tue, 6 Jun 2006 08:59:56 +0200 (CEST)
From: Walter Schachermayer
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Date: Fri, 2 Jun 2006 10:58:09 +0200
From: Annette Weihs <annette.weihs(a)oeaw.ac.at>
Subject: [Ricam-all] RICAM Group Seminar - Financial Mathematics: Dr. Peter
Friz, June 26
GROUP: Financial Mathematics
Dr. Peter Friz
Department of Pure Mathematics
and Mathematical Statistics, Univ. Cambridge, UK
Monday, June 26, 10:30, HF136
Title: Support Theorems via Rough Paths
Abstract: We will report on recent joint work with N. Victoir, T.
Lyons and D. Stroock concerning support theorems for solutions of
stochastic differential equations. The talk will contain a quick
introduction to rough path theory.
Annette Weihs
Johann Radon Institute for Computational
and Applied Mathematics (RICAM)
Austrian Academy of Sciences
Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Tel.: +43 (0)732 2468-5211
Fax: +43 (0)732 2468-5212
e-mail: annette.weihs(a)oeaw.ac.at
http://www.ricam.oeaw.ac.at
[attachment removed]
Tu, 06.06.2006 Andreas H. Hamel (Universität Halle-Wittenberg)
Fenchel conjugation for set-valued convex functions and
applications to set-valued risk measures
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Final Workshop of the Research Training Network
"Evolution Equations for Deterministic and Stochastic Systems"
June 5 to June 8, 2006
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/rtn-workshop/
Program: http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma/program.html
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Mo, 29.05.2006 Johannes Leitner
16:15, SEM 104
Optimale Portfolios mit
'lower partial moment constraints'
Vortragsreihe: Wissenswertes der Mathematik
http://info.tuwien.ac.at/goldstern/wissen/
Seminarraum 104: Freihaus, 5. OG, grüner Bereich (hinter den Aufzügen)
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:30 Uhr,
Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus Hörsaal FH 2, Freihaus, 2.OG, gelber Bereich
Prof. Dr. Nicole Bäuerle,
Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe
"Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen
mit unbeobachtbarer Sprungintensität"
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060523.php
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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From: Walter Schachermayer
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Date: Thu, 18 May 2006 13:41:06 +0200
From: Hellmuth Stachel <stachel(a)dmg.tuwien.ac.at>
Subject: Einladung - Berufungsvorträge "Math. Analysis"
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Im Auftrag von Frau Koll. Troch sende ich Ihnen hiemit die
Liste der Berufungsvorträge für 'Mathematische Analysis'
zu. Diese 8 Vorträge finden in der Zeit von Mittwoch, 31.5.
bis Freitag, 2.6. statt.
Mit herzlichen Grüßen
H. Stachel
(...)
Technische Universität Wien
Institut für Analysis und Scientific Computing
Einladung
zu
Berufungsvorträgen für die Professur
..Mathematische Analysis..
Ort: SEM 101 A, Freihaus, Turm A (grün, 3.OG, gegenüber dem Lift)
Mittwoch, 31.Mai 2006
9:00 Uhr (pünktlich): Pavel Kurasov, Lund Institute of Technology,
Quanten-Graphen: Warum soll man einen Mathematiker fragen ?
(Direkte und inverse Probleme und Euler-Charakteristik)
11:15 Uhr (pünktlich): Manfred Salmhofer, Universität Leipzig,
Analytische Aspekte der Fermiflächentheorie
14:30 Uhr (pünktlich): Joachim Escher, Universität Hannover,
Zur qualitativen Theorie nichtlinearer partieller
Differentialgleichungen
Donnerstag, 1.Juni 2006
9.00 Uhr (pünktlich): Ansgar Jüngel, Universität Mainz,
Mathematische Analysis nichtlinearer Modelle aus der Physik und
Biologie
11.15 Uhr (pünktlich): Bernd Kirchheim, Trinity College,
Mikrostrukturen in Materialien und die Analysis ihrer Geometrie
17:00 Uhr (pünktlich): Martin Burger, Universität Linz,
Metrische Gradientenflüsse und Anwendungen
Freitag, 2.Juni 2006
9.00 Uhr (pünktlich): Christiane Tretter, Universität Bremen,
Spektraleigenschaften gekoppelter Systeme partieller
Differentialgleichungen in der
mathematischen Physik
11:15 Uhr (pünktlich): Matthias Hieber, TU Darmstadt,
Rotierende Fluide und Navier-Stokes Gleichungen: Analysis und
Anwendungen
I. Troch
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik wird
Professor Klaus D. Schmidt von der TU Dresden am Dienstag, den 16. Mai
2006, einen Vortrag an der TU Wien halten. Zwei weitere Vorträge hält
er im Rahmen der Vorlesung Sachversicherungsmathematik am Montag und
Donnerstag, 15. und 18. Mai 2006:
Mo, 15.05.2006 Klaus D. Schmidt (TU Dresden)
12:30, Freihaus, Hörsaal FH 2:
Lineare Prognosen und Schadenreservierung
Di, 16.05.2006 Klaus D. Schmidt (TU Dresden)
16:30, Freihaus, Hörsaal FH 2:
Bornhuetter-Ferguson & Co.:
Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung,
Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
Do, 18.05.2006 Klaus D. Schmidt (TU Dresden)
12:30, Freihaus, Hörsaal FH 2:
Multivariate Modelle und Methoden in der
Schadenreservierung
Abstracts finden Sie unter:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Mit besten Grüsse, FAM-office
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"
dürfen wir Sie zu folgenden Vorträgen einladen:
Dienstag, 16. Mai 2006, 16:30 Uhr,
Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus, Hörsaal FH 2
Prof. Dr. Klaus D. Schmidt,
Institut für Versicherungsmathematik, TU Dresden
"Bornhuetter-Ferguson & Co.:
Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung"
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060516.php
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:30 Uhr,
Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus, Hörsaal FH 2
Prof. Dr. Nicole Bäuerle,
Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe
"Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen
mit unbeobachtbarer Sprungintensität"
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060523.php
Dienstag, 27. Juni 2006, 16:30 Uhr,
Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Freihaus, Hörsaal FH 2
Dr. Mathias Zocher
TU Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
"Multivariate gemischte Poissonprozesse -
Bonus-Malus-Systeme in der KH-Versicherung
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060627.php
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Dr. Klaus Wegenkittl
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österr. Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
Dkfm. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schachermayer
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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VR Finanz- und Versicherungsmathematik, http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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From: Walter Schachermayer
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Date: Thu, 11 May 2006 18:11:19 -0700 (PDT)
From: Jaksa Cvitanic <cvitanic(a)hss.caltech.edu>
Subject: positions at USC
Dear All:
My former employer, Dept of Mathematics at University
of Southern Califonia in Los Angeles, will be looking to
fill possible positions in Mathematical Finance and/or
Stochastic Analysis, at a senior level.
If someone you know is interested,
please let them contact me, or contact directly the chair of the
department, Prof Gary Rosen, at grosen(a)usc.edu.
Best regards,
Jaksa
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Jaksa Cvitanic
Professor of Mathematical Finance
Division of The Humanities and Social Sciences
M/C 228-77
Caltech
1200 E. California Blvd.
Pasadena, CA 91125
Phone: (626) 395-1784
e-mail: cvitanic(a)hss.caltech.edu
Fax: (626) 405-9841
Web page: www.hss.caltech.edu/~cvitanic
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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From: Walter Schachermayer
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Date: Thu, 11 May 2006 08:43:40 +0200
From: ELIE Romuald <Romuald.Elie(a)ensae.fr>
Subject: <Bachelier> Workshop on risk measures, Evry, 6-7 July 2006
Groupe BACHELIER <http://www.bachelier-paris.com>
CMAP, CREST, INRIA, Paris VI, Paris VII, Paris IX, Université d'Evry.
(Org. : B. Bouchard, L. Campi, R. Cont, N. El Karoui, M. Jeanblanc, H. Pham,
M.-C. Quenez)
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"Workshop on Risk Measures" at Evry University, on the 6th and 7th of July 2006.
Schedule:
Thursday july 6
10h00 R. A Dana. - G. Carlier (Ceremade) Microeconomic problems
with concave law invariant utilities.
10h45 F. Maccheroni, (Univ. Bocconi) Dynamic Variational
Preferences & Monetary Utility Functions
14h00 M. Fritelli (Firenze Univ) To be announced
14h45 S. Uryasev (Univ. of Florida, St. & Poor's) Generalized Deviations
are Counterparts to Risk Measures
16h30 M. Kupper, (ETH Zurich) Time-consistency
of indifference prices and monetary utility functions.
17h15 S. Kloeppel (ETH Zurich) Dynamic Good
Deal Bounds
Friday, July 7
10h00 M. Crouhy (IXIS-CIB) Risk Management,
Capital Attribution and Performance Measurement.
10h45 H. Föllmer (Humboldt University, Berlin) Convex risk measures:
consistency and asymptotic precision
14h00 F. Delbaen (ETH Zurich) To be announced
14h45 N. ElKaroui (CMAP) Optimal risk
transfer with interest rates ambiguity
16.30 J. Bion Nadal (CMAP) Dynamic risk
measuring and pricing in incomplete markets
Fees: 50 euros for academics, 150 euros for practitioners
For registration, please contact Valerie Picot at: valerie.picot(a)univ-evry.fr.
Map: How to reach Evry university?
http://www.univ-evry.fr/PagesHtml/Moyen_Acces.htm
Web site: http://www.maths.univ-evry.fr/mathfi/RM06.doc