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Announcement of talks/events organised by FAM @ TU Wien
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Workshop "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2012"
Technische Universität Wien, 1. und 2. März
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung erforderlich ist!
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2012/
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Furthermore we announce talks at University of Vienna
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Sessions of Research Talks
of members of the Mathematical Finance Group at University of Vienna
Mo., 27.02.2012 - We, 29.02.2012, seminar room D107, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Monday, 27.02.2012:
11:00-12:00: Junjian Yang:
"A high-order weak approximation scheme
for SPDEs with applications"
14:00-15:00: Fernando Cordero:
"Arbitrage opportunities for binary markets
under transaction costs"
Tuesday, 28.02.2012:
11:00-12:00: Johannes Morgenbesser:
"Volatility smile & rational base number systems"
13:15-14:15: Pietro Siorpaes:
"t.b.a."
Wednesday, 29.02.2012:
11:00-12:00: Christa Cuchiero:
"t.b.a."
14:00-15:00: Bezirgen Veliyev:
"t.b.a."
15:00-16:00: Christoph Czichowsky:
"Constructing the log optimal portfolio for
a geometric Ornstein-Uhlenbeck process under
proportional transaction costs with the shadow price"
Hopefully the missing titles of talks will be announced soon on:
http://plone.mat.univie.ac.at/events/2012/session-of-research-talks/view
Mathematical Finance Group at University of Vienna:
http://plone.mat.univie.ac.at/research/groups/mathematical-finance
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie auf unseren 2-tägigen Workshop aufmersam machen:
Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2012,
Do, 1. und Fr., 2. März 2012, TU Wien,
Anmeldung erforderlich - siehe Info unter:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2012/
Weiters sende ich anbei eine Auswahl an Lehrveranstaltungen der
Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM @ TU Wien).
Herzliche Grüße,
Sandra Trenovatz (FAM-office, +43-1-58801-10511, fam(a)fam.tuwien.ac.at)
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Auswahl an Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2012,
Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM @ TU Wien)
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Findet nur alle 2 Jahre statt, heuer am 1. und 2. März geblockt
(für zukünftige Aktuare notwendig bzw. von Vorteil,
beinhaltet das "Berufsständische Seminar"):
AKFVM Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105159
Diese Vorlesung ist gleichzeitig der oben genannte Workshop:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2012/
Erstmalig (findet frühestens wieder in 2 Jahren statt):
AKFVM Topics in Quantitative Asset Management
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105633
Geblockte bzw. Abends angesetzte Lehrveranstaltungen
(für zukünftige Aktuare notwendig bzw. von Vorteil):
Buchhaltung und Bilanzierung im Finanzwesen
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105105
AKFVM Internationale Rechnungslegung
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105145
AKFVM Sozialversicherungsrecht
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105152
Höhere Lebensversicherungsmathematik
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105046
AKFVM Finanzmärkte und Kapitalanlage
http://tuwis.tuwien.ac.at/lva/105119
(Pflichtfach im neuen Masterstudienplan ab Okt. 2012)
Weitere (bzw. alle) Lehrveranstaltungen der Forschungsgruppe Finanz- und
Versicherungsmathematik:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/lva/
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Sorry for sending a second mail this week, but tomorrow's talk at
University of Vienna was sent to me only today. Best regards, Sandra
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Mo, 07.02.2012, 15:00-17:00, seminar room C 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
David Hobson (University of Warwick)
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/hobson
"Skorokhod embeddings, the Azema-Yor and Perkins embeddings,
and model-independend bounds for the prices of Variance Swaps"
Abstract:
The Skorokhod embedding problem (SEP) for Brownian motion W is, given a
centred probability measure \mu, to find a stopping time \tau such that
the stopped process W_\tau has law \mu. Azema and Yor and later Perkins
gave explict solutions to the SEP with particluar optimality properties.
The robust pricing problem, is given the prices of vanilla options but
under no further assumptions on the model, to give model independent
prices and hedges for co-maturing exotic options.
In this talk we discuss the link between these two problems and show how
the Azema-Yor and Perkins embeddings can be used to give bounds on the
prices of barrier and lookback options, and also how the Perkins
embedding leads to bounds on the prices of discretely monitored variance
swaps.
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Announcement of talks/events organised by FAM @ TU Wien
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Mo, 06.02.2012, 15:00, seminar room 107
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section
Mykhaylo Shkolnikov (MSRI, Berkeley, USA)
http://math.stanford.edu/~mshkolni/
"On diffusions interacting through their ranks"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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