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Date: Wed, 06 Sep 2006 08:06:17 GMT
From: FWF Newsletter <mailinglist(a)fwf.ac.at>
Subject: EURYI: European Young Investigator Awards - 4. Ausschreibung,
DFG-Praesident wird 1. ERC Generalsekretaer
Inhalt:
1. EURYI: European Young Investigator Awards - 4. Ausschreibung
2. DFG-Praesident wird 1. ERC Generalsekretaer
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Liebe Leserin, lieber Leser,
der European Young Investigator (EURYI) Award verfolgt das Ziel,
exzellente junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter ueber
einen Zeitraum von fuenf Jahren effektiv zu foerdern. Das
Programm richtet sich an ForscherInnen aller Fachdisziplinen aus
der ganzen Welt und ermoeglicht ihnen eine eigene Nachwuchsgruppe
aufzubauen und zu leiten.
Voraussetzung fuer eine erfolgreiche Bewerbung sind neben zwei
bis acht Jahren Postdoc-Erfahrung, ein hervorragender Track
Record sowie das Potential im Fachgebiet international eine
fuehrende Rolle einnehmen zu koennen.
Die Preise sind mit 150.000 bis 250.000 Euro pro Jahr dotiert.
Pro Ausschreibung darf europaweit nur ein Antrag pro Bewerberin
und Bewerber eingereicht werden. Antraege auf Foerderung in
Oesterreich sind an den FWF zu richten und koennen bis zum
30. November 2006 gestellt werden.
Die vollstaendige Ausschreibung des EURYI Award mit detaillierten
Angaben zu den Antragsvoraussetzungen und -modalitaeten finden
Sie unter:
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=240
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Der derzeitige Praesident der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), Professor Ernst-Ludwig Winnacker, wird im Januar 2007
erster Generalsekretaer des Europaeischen Forschungsrates (ERC)
in Bruessel.
Dem hauptamtlichen Generalsekretaer des ERC wird eine besondere
Rolle beim Aufbau und der strategischen Ausrichtung des ERC
zukommen. Er wird zusammen mit dem Praesidenten und den beiden
Vize-Praesidenten des Scientific Councils sowie dem Direktor der
Exekutiv-Agentur des ERC das "ERC Board" bilden. Professor
Winnacker soll die Position vom Januar 2007 bis zum Juni 2009
bekleiden. Ihm folgt der spanische Oekonom und fruehere
katalanische Minister Professor Andreu Mas-Colell, der die
Geschaefte bis Ende 2011 fuehren soll.
Naehere Informationen finden Sie unter:
ERC Scientific Council: http://europa.eu.int/erc/index_en.cfm
FWF-ERC-Seite: http://www.fwf.ac.at/de/internationales/erc.html
Mit den besten Gruessen
Ihr FWF-Website-Team
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Unter http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
koennen Sie sich jederzeit wieder aus dem Verteiler austragen:
Bitte geben Sie im Formular die E-Mail-Adresse ein und waehlen
Sie "nicht mehr bekommen". Unter derselben Adresse koennen Sie
auch den Newsletter abonnieren.
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FWF Der Wissenschaftsfonds
Austrian Science Fund
Haus der Forschung, Sensengasse 1
1090 Wien
Tel.: +43-1-505 67 40-0
Fax: +43-1-505 67 39
office(a)fwf.ac.at
http://www.fwf.ac.at
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Tue, 5 Sep 2006 12:57:28 +0200
From: frontieres.finance <frontieres.finance(a)laposte.net>
Subject: Petit Dejeuner de la FInance 13 Sept 2006
** Registration deadline: Sept 8, 2006 *********
FRONTIERES EN FINANCE
http://www.frontiers-in-finance.com/
a le plaisir de vous annoncer le prochain
PETIT DEJEUNER DE LA FINANCE
Mercredi 13 Sept 2006, 8:00 - 9:30
Maison des Polytechniciens
12 rue de Poitiers 75007 Paris
Metro: Solferino / Musee d Orsay
avec une presentation de:
Julien TURC ( Societe Generale )
PRICING CDOs WITH A SMILE: THE LOCAL CORRELATION APPROACH
The local correlation model is an extension of the traditional
one-factor Gaussian model. It makes correlation a function of
the economy. In the
large pool framework, there is a simple and approximate
formula for deducing the local correlation from the base
correlation skew. We present
also a more robust process for fitting the local correlation
curve directly to market data. Incidentally, we show that the
base correlation skew is not a straight line, at least under
within this framework. On low strikes, it must have the shape
of a smile rather than that of a skew.
ABOUT THE SPEAKER:
Julien TURC is a Senior Strategist in the Quantitative
Strategy group at Société Générale Corporate & Investment
Banking. He joined Société
Générale in 2001. Prior to that, Julien worked as a
Quantitative Analyst on the Credit Derivatives desk at IXIS
CIB. Julien graduated from
Ecole Polytechnique (Palaiseau) and ENSAE (Malakoff). He has
been a lecturer in the Masters program in Probability and
Finance at Paris VI University for several years.
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The Petit Dejeuner de la Finance is a monthly seminar
organized in Paris by Frontiers in Finance, an association
whose goal is the diffusion of quantitative methods in risk
management. Registration is free but compulsory in order to
participate in the seminar. See:
http://www.frontiers-in-finance.com/
* MODALITES DE PARTICIPATION :
Les Petits Dejeuners de la Finance, organises par
l'association FRONTIERES EN FINANCE a travers un partenariat
entre des chercheurs et des professionels du milieu bancaire et
financiers constituent une occasion d'echanges entre les
praticiens des marches et les chercheurs universitaires, en
apportant aux premiers les resultats des travaux de
modelisation quantitative et aux seconds la confrontation aux
problematiques concretes des professionels.
La participation au Petit dejeuner est
ouverte uniquement SUR INSCRIPTION PREALABLE et dans la mesure
des places disponibles. Une priorite est accordee aux
organismes partenaires de Frontieres en Finance. Les modalites
de partenariat sont disponibles sur demande aux organisateurs.
Pour vous inscrire, envoyer la fiche d'inscription
http://www.fiquam.polytechnique.fr/finance/inscription.html
par e-mail a : frontieres.finance(a)laposte.net
en indiquant votre nom, prenom et vos coordonnees precises
(adresse, affiliation, telephone, e-mail ) ainsi que votre
affiliation
professionnelle avant la date limite.
Frontieres en Finance
http://www.frontiers-in-finance.com/
Cet été, pensez aux cartes postales de laposte.net !
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| PRisMa 2006 - One-Day Workshop on Portfolio Risk Management |
| Tuesday, September 26, 2006 |
| <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2006/> |
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organized by PRisMa Lab and FAM @ TU Wien
Location: Vienna University of Technology,
Main Building, Karlsplatz 13, 1040 Vienna, Austria
Lecture Hall "HS 18 - Czuber Hörsaal"
(staircase/Stiege II, 2nd floor)
Time: Tuesday, September 26, 2006, 9 am to 7 pm
Program:
9.00-9.10 Prof. Dr. Uwe Schmock (FAM @ TU Wien)
Welcome and Presentation of the Christian Doppler
Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
9.10-9.20 Dr. Johann Strobl (Chief Financial Officer and Chief Risk
Officer, Member of the Board of Directors of BA-CA)
Forschungskooperation aus der Sicht der BA-CA
9.20-9.30 Prof. Dr. Walter Schachermayer, (FAM @ TU Wien)
Introduction of Prof. Josef Teichmann, Laureate
of the START Prize
9.30-10.20 Prof. Dr. Josef Teichmann (FAM @ TU Wien)
Calculation of Greeks by Cubature Formulas
10.20-10.50 Coffee Break
10.50-11.20 Dr. Stefan Gerhold (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien)
An Implementation of the LIBOR Market Model for
Pricing Exotic Constant Maturity Swaps
11.20-12.00 Dr. Irina Slinko (FAM @ TU Wien)
On Finite Dimensional Realizations of Two-Country
Interest Rate Models
12.00-14:00 Lunch Break
14.00-14:40 Dr. Friedrich Hubalek (FAM @ TU Wien)
Simple Explicit Variance-Optimal Hedging for
Path-Dependent and Multi-Asset Derivatives
14:40-15:20 Dr. Jan Palczewski (Warsaw University)
Portfolio Optimisation with Economic Factors
and Transaction Costs
15:20-15:50 Coffee Break
15:50-16:30 Dr. Gregory Temnov (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien)
Combined Methodology for Modelling and Measuring
Operational Risk
16:30-17:10 DI Christian Bayer (FAM @ TU Wien)
Discretization of SDEs: Euler Methods and Beyond
17:10-17:50 DI Barbara Forster (FAM @ TU Wien)
Computation of Price Sensitivities
17:50-19:00 Bread and Wine
General Information
Participation is free, and there is no official registration -
nevertheless for administrative reasons we would be happy if you
write a short e-mail to our secretary, Mr. Christian Gawrilowicz
(secr(a)fam.tuwien.ac.at), with your name and university or company.
Everyone is welcome, practitioners are especially encouraged to attend.
Organiser: Prof. Dr. Uwe Schmock
(Financial and Actuarial Mathematics Group (FAM),
Vienna University of Technology)
Workshop Secretary:
Mr. Christian Gawrilowicz (FAM @ TU Wien)
Phone: +43-1-58801-10511
E-mail: secr(a)fam.tuwien.ac.at
Attendance of the above workshop can be conveniently combined with:
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| FERM06 - Workshop on Financial Engineering and Risk Management |
| Monday, September 25, 2006 |
| <http://www.univie.ac.at/crm/ferm06/> |
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Location: Marietta-Blau-Saal
University of Vienna
Dr. Karl Lueger Ring 1
A-1010 Vienna, Austria
Speakers:
- Engelbert J. Dockner (Department of Finance, University of Vienna)
tba
- Georg Wachberger (Erste Bank)
Quantitative challenges within dynamic financial institutions
- Rudolf Diewald (Versicherungsverband Österreich)
Rebel without a Cause
- Johannes Ziegelbecker (Österreichische Pensionskassen AG)
Risk Management in Austrian Pension Funds
- Uwe Schmock (Institute for Mathematical Methods in Economics,
Vienna University of Technology)
Modelling and Aggregation of Dependent Credit and Operational Risks
- Stavros A. Zenios (HERMES European Center of Excellence
on Computational Finance and Economics)
Financial Products with Guarantees:
Applications, Models and Internet-based services
- Gautam Mitra (CARISMA, Brunel University)
Models and Tools for Portfolio Planning
- Ronald Hochreiter and Georg Ch. Pflug
(Computational Risk Management Group, University of Vienna)
The AURORA Financial Management System
General Information:
Registration is mandatory
<http://homepage.univie.ac.at/nikola.broussev/php/register.php>,
participation fee is ¤ 150,-.
Contact: Gerald Kamhuber <mailto:gerald.kamhuber@univie.ac.at>
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| Job offer at FAM @ TU Wien: |
| Ph.D. Student or Postdoc in Credit Risk Modeling |
| <http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20060824.php> |
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Some low cost airlines to reach Vienna:
http://www.airberlin.com/http://www.flyniki.com/http://www.germanwings.com/http://www.aua.com/http://www.intersky.biz/http://www.skyeurope.com/ (via Bratislava)
With best regards,
Uwe Schmock
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Prof. Dr. Uwe Schmock
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1
A-1040 Vienna
Austria
Personal Home Page:
<http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/>
Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
<http://www.fam.tuwien.ac.at/>
CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>