by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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Date: Tue, 31 Oct 2006 08:44:17 -0800
From: Ulrich Haussmann <uhaus(a)math.ubc.ca>
Subject: post-doctoral position in mathematical finance/economics
The Mathematics Department at the University of British Columbia is
looking to fill a post-doctoral position in mathematical finance.
The group in mathematical finance consists of I. Ekeland, U. Horst and
R. Kuske in the Mathematics Department, and A. Lazrak in the Finance
Division. Details about the department can be found at
http://www.math.ubc.ca
The successful applicant will collaborate with a faculty member and
will teach one elementary course (3 hrs/week) for one or two semesters
per year. Interested applicants should submit a resume and arrange for
three letters of recommendation, to be sent either electronically or
by mail to uhaus(a)math.ubc.ca
Ulrich Haussmann
Department of Mathematics
University of British Columbia
121 - 1984 Mathematics Rd.
Vancouver, BC, V6T 1Z2
Ulrich Haussmann Tel: 604-822-3045
Department of Mathematics Fax: 604-822-6074
University of British Columbia email: uhaus(a)math.ubc.ca
121 - 1984 Mathematics Rd. URL:
Vancouver, BC, V6T 1Z2 http://www.math.ubc.ca/~uhaus
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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Date: Mon, 30 Oct 2006 11:13:35 +0100
From: Annette Weihs <annette.weihs(a)oeaw.ac.at>
Subject: [Ricam-all] RICAM Group Seminar - Financial Mathematics: Dr.
Stefan Kassberger - Nov. 23, 11:00
GROUP: Financial Mathematics
Dr. Stefan Kassberger
University of Ulm and Wharton School, University of Pennsylvania
Thursday, November 23, 11:00, HF136
Title: Efficient calibration of time-changed Lévy models to forward
implied volatility surfaces
Abstract: Time-changed Lévy models are capable of accurately
calibrating implied volatilities of plain vanilla options across
strikes and maturities at a fixed point in time. However, the quality
of a pricing model is not only determined by its static fitting
capabilities, but also by its dynamic properties, in particular if it
is to be applied to the pricing of exotic derivatives. In this paper,
we investigate the dynamic properties of a popular time-changed Lévy
model by first calibrating it to a set of S&P 500 index options and
then studying the forward implied volatilities it gives rise to.
Annette Weihs
Johann Radon Institute for Computational
and Applied Mathematics (RICAM)
Austrian Academy of Sciences
Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Tel.: +43 (0)732 2468-5211
Fax: +43 (0)732 2468-5212
e-mail: annette.weihs(a)oeaw.ac.at
http://www.ricam.oeaw.ac.at
[attachments removed by admin]
please note the unusual day/time/room of this week's seminars!
Mo, 30.10.2006 Kasper Larsen (Carnegie Mellon University)
15:00, SEM 104
Stability of utility-maximization
Mo, 30.10.2006 Stefan Gerhold
16:15, SEM 104
Automatisches Beweisen von Identit?ten
Vortragsreihe: Wissenswertes der Mathematik
Seminar room 104:
Freihaus of TU Wien, green area, 5th floor.
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Date: Wed, 25 Oct 2006 08:47:34 +0200
From: Helga <helga.prieler(a)actuariat.at>
Subject: OeFdV Seminar am 7.11.2006 -
"Risiken in der Personenversicherung und deren Beurteilung"
Seminareinladung
Dienstag, 07. November 2006
Thema : "Risiken in der Personenversicherung und deren Beurteilung"
Beginn 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Ort : Hotel Modul, 1190 Wien, Peter Jordan Straße 78
Referate :
Dr. Klaus Wegenkittl - Präsident der AVÖ
Begrüßung und Einleitung
Dr. Richard Herrmann - Vorstand der Heubeck AG, Köln
"Value-at-Risk, Tail-Value-at-Risk und Schadenverteilung in der
Personenversicherung"
Dr. Winfried Heinen - Chefmathematiker der GenRe, Köln
"Mögliche Auswirkungen einer Pandemie auf die Leben-/Krankenversicherung"
Norbert Wackerle - Aktuar der PartnerRe Zurich Branch
Impaired Life Annuity - die Rente für Schwerkranke
Michael Winkler - Winterthur Versicherungen / Schweiz
Die Zukunft des Risikotransfers bei Lebensversicherungen
Dr. Klaus Wegenkittl - Präsident der AVÖ
Zusammenfassung und Abschluß
anschließend Diskussion
Weitere Informationen und das Anmeldeformular unter
http://www.avoe.at/veranstaltungen_avoe.html#Risiken
Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)
Sekretariat AVÖ - Helga Prieler
Postfach 1
A-7002 Eisenstadt
Tel: +43 / 2682 / 72794
FAX: +43 / 2682 / 72794-0
EMail : sekretariat(a)avoe.at
Internet : www.avoe.at
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Who is interested? Let s discuss it over the brown bag. Walter
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Date: Mon, 16 Oct 2006 12:45:36 -0700 (PDT)
From: Ulrich Horst <horst(a)math.ubc.ca>
To: wschach(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Summer School Banff 07
Dear Walter.
I am writing this e-mail to draw your attention to our upcoming summer school
"The Mathematical Modeling of Climate and Energy Risk".
The focus of the summer school will be on a series of five lectures (by R.
Carmona, C. Gollier, R. Guesnerie, T. Wang and probably R. Wets) on risk
sharing, optimization under uncertainty, and environmental risk.
The summer school is accompanied by a research workshop. Both events will take
place at the Banff International Research Station from
April 29, 2007 to May 07, 2007 (Summer School)
and
May 09, 2007 to May 13, 2007 (workshop).
I would like to invite you to the workshop and encourage you to promote one or
two of your students or postdocs for the summer school. Michael Kupper is
already on our list.
Accommodation and meals will be provided by BIRS.
I am looking forward to your response.
With best wishes,
Ulrich
Timetable
Tuesday, 16:30-18:00,
Freihaus of TU Wien, green area, 6th floor, seminar room 107.
Tu, 17.10.2006 Prof. Laszlo Gyorfi
(Budapest University of Technology and Economics)
"Empirical portfolio selection
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Date: Wed, 11 Oct 2006 14:27:56 -0400
From: Klaus Schmidt <klaus.schmidt(a)univie.ac.at>
Subject: ESI Junior Research Fellowships
Dear Colleague,
I would be grateful if you could bring this information to the attention of
suitable candidates.
With my best regards,
Klaus Schmidt
P.S.: Apologies if you get this twice (there was a computer glitch).
[ attachment available at ftp://ftp.esi.ac.at/pub/call/junior.pdf ]
--
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Klaus Schmidt e-mail: klaus.schmidt(a)univie.ac.at
President Telephone: +43-1-4277 28285 (office)
Erwin Schroedinger Institute +43-650-409 8170 (mobile)
Boltzmanngasse 9 Fax: +43-1-4277 28299 (office)
A-1090 Vienna, Austria www: http://www.esi.ac.at
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by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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Date: Wed, 11 Oct 2006 13:07:06 +0200
From: Annette Weihs <annette.weihs(a)oeaw.ac.at>
Subject: [Ricam-all] RICAM Group-Seminar - Financial Mathematics: Prof.
Christian Hipp - Nov. 9, 10:30
GROUP: Financial Mathematics
Prof. Christian Hipp
University of Karlsruhe
Thursday, November 9, 10:30, HF136
Title: Ruin probabilities: the right risk measure for insurers
Abstract: Ruin probabilities are classical risk measures for insurance
which, however, are used scarcely in real world. We emphasize the importance
of ruin probabilities, show that they can be computed easily even for
complex problems, and demonstrate how they facili-tate control problems. In
the case of insurance risk management with tax, we compute ruin
probabilities as well as total present value of collected tax. With these
results we answer the question wether a tax authority should tax an insurer
who is close to ruin.
Annette Weihs
Johann Radon Institute for Computational
and Applied Mathematics (RICAM)
Austrian Academy of Sciences
Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Tel.: +43 (0)732 2468-5211
Fax: +43 (0)732 2468-5212
e-mail: annette.weihs(a)oeaw.ac.at
http://www.ricam.oeaw.ac.at
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Date: Tue, 10 Oct 2006 17:18:34 +0200
From: Hans-Joachim Zwiesler <Hans-Joachim.Zwiesler(a)uni-ulm.de>
Subject: Ausschreibung Post-Doc-Stipendium an der Uni Ulm
Liebe Freunde,
anbei die Ausschreibung des Post-Doc-Stipendiums im Graduierten-Kolleg
"Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik" an
unserer Fakultät in Ulm zum 1.4.2007. Bewerbungsschluss ist der
15.11.06. Falls Sie geeignete KandidatInnen kennen, machen Sie diese
doch bitte auf diese Ausschreibung aufmerksam.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Hajo Zwiesler
[ attachment converted to plain text by admin ]
DFG-Graduiertenkolleg 1100
.Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik.
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Universität Ulm
Ausschreibung eines Stipendiums
An der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der
Universität Ulm ist im Rahmen des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) eingerichteten Graduiertenkollegs
Modellierung, Analyse und Simulation in der Wirtschaftsmathematik
zum 01.04.2007
ein Post-Doc Stipendium
für maximal zwei Jahre zu vergeben.
Zielsetzung des Graduiertenkollegs ist die Untersuchung ökonomischer
Fragestellungen mit Hilfe von mathematischer Modellbildung, Analyse
und Simulation. Diese werden in Zusammenarbeit mit Praxispartnern
erarbeitet und stammen aus den Themenbereichen:
. Bewertung komplexer Finanzprodukte
. Risikoanalyse und -management
. Optimale Strategien
. Ökonometrische Analyse und Strategien
. Knowledge Discovery und Data Mining
Zur Lösung der Problemstellungen werden die Kollegiaten in den
folgenden mathematischen Forschungsschwerpunkten arbeiten:
. Stochastische Modelle, ihre Analyse und Simulation
. Statistische Inferenz und Datenanalyse
. Stochastische Steuerungen und Optimierung
. Partielle Differentialgleichungen und Funktionalanalysis
. Finanzmathematische Modellierung und Analyse
. Numerische Analysis und Simulation
. Methoden der Software-Entwicklung und des Software-Qualitätsmanagements
Zur weiteren Information gibt es u.a. eine Übersicht über die Betreuer
des Graduierten-Kollegs, unser Studienprogramm sowie die Titel der
einzelnen Projekte unter: Webseite des GK1100:
http://www.mathematik.uni-ulm.de/gradkoll/
Die Höhe der Stipendiensätze richtet sich nach den Vorgaben der DFG:
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/download/1_30a_w.pdf
Absolventinnen und Absolventen mathematisch orientierter Studiengänge
werden gebeten, ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Zeugniskopien, Lebenslauf, Lichtbild) bis zum 15.11.2006 an den
Sprecher des Kollegs zu senden. Bis zum An- tritt des Stipendiums muss
die Promotion abgeschlossen sein.
Sprecher des Kollegs:
Prof.Dr. Karsten Urban
Universität Ulm
Institut für Numerische Mathematik
Helmholtzstrasse 18
89069 Ulm
Telefon: +49-731-502-3535
Fax: +49-731-502-3548
email: gradkoll(a)mathematik.uni-ulm.de
by Walter Schachermayer by way of Andreas Schamanek
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Date: Thu, 05 Oct 2006 15:22:39 -0700
From: Ulrich Haussmann <uhaus(a)math.ubc.ca>
Subject: position in mathematical finance/economics
The Mathematics Department at the University of British Columbia is
looking to fill an opening in mathematical finance/economics as I will
retire in 2007. The group in mathematical finance and economics
consists of I. Ekeland, U. Horst and R. Kuske in the Mathematics
Department, and A. Lazrak and T. Wang in the Finance Division. We
offer an MSc program in the field and we participate in MITACS
( http://www.mitacs.ca/main.php?mid=10000019&pid=79&proid=16 ), a
government sponsored initiative to foster interaction with industry.
UBC hosts the headquarters of PIMS, the Pacific Institute for
Mathematical Sciences ( http://www.pims.math.ca/ ) which sponsors many
workshops and sessions in diverse areas of the mathematical sciences.
We are looking for outstanding candidates with some post-doctoral
experience. For further details please see
http://www.math.ubc.ca/Dept/deptJobs.shtml#RegularFaculty
Ulrich Haussmann
Ulrich Haussmann Tel: 604-822-3045
Department of Mathematics Fax: 604-822-6074
University of British Columbia email: uhaus(a)math.ubc.ca
121 - 1984 Mathematics Rd. URL:
Vancouver, BC, V6T 1Z2 http://www.math.ubc.ca/~uhaus