dear colleagues,
next thursday, october 6, 2005, the joint seminar of peter markowich and
walter schachermayer starts with a first meeting at 16.30 in seminarraum
107, 6th floor, green tower. during this first meeting we shall fix the
future talks, the dates and the places. the topic of the seminar is cedric
villani's book on optimal transportation (where copies will be provided
after the first meeting): this is field between pde-theory and probability
theory with highly challenging and interesting questions.
best regards. josef & walter
Josef Teichmann
Institute of mathematical methods in Economics
Department of Financial and Actuarial Mathematics
University of Technology Vienna
Wiedner Hauptstrasse 8-10
A-1040 Vienna
Austria
http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma
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From: Walter Schachermayer
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Date: Tue, 20 Sep 2005 13:17:01 +0200
From: obrovski(a)ai.tuwien.ac.at
To: AkademikerInnen der TU Wien
Subject: Marie Curie Stipendienaktionen
Sehr geehrte KollegInnen,
das Außeninstitut und die FFG-EIP laden Sie zur
Informationsveranstaltung "EU ForscherInnen Mobilität Marie Curie
Individualstipendien im 6. EU Rahmenprogramm" herzlich ein.
Bei dieser Veranstaltung über Marie Curie Stipendienaktionen im 6.
Rahmenprogramm
am Di., 18. Oktober 2005 von 13:30 - 15:30h
erhalten Sie Informationen über Fördermöglichkeiten für junge
IndividualforscherInnen.
Die Programme zur Unterstützung von Forschungsaufenthalten einzelner
ForscherInnen umfassen klassische Forschungsstipendien, Fördermaß-
nahmen zur beruflichen Reintegration nach längeren Auslandsaufent-
halten und Wissenschaftspreise. Das Mobilitätsportal stellt eine
Informationsplattform für ForscherInnen auf europäischer Ebene dar und
bietet die Möglichkeit individueller Registrierung. Im Rahmen eines
Auslandsaufenthaltes auftretende steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Fragen sind in praktischer Hinsicht von entscheidender
Bedeutung.
Programm:
13:30 h Begrüßung:
Vizerektor O.Univ.Prof. Franz RAMMERSTORFER, TUW (angefragt)
13:40 h EU Fördermöglichkeiten für IndividualforscherInnen:
Mag. Daniela PAST, FFG-EIP
14:30 h Das Mobilitätsportal für ForscherInnen an der TU Wien
Job-Börse für WissenschafterInnen:
DI Siegfried HUEMER, TUW EU Forschungsmanagement Unit
14:45 h Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte für mobile
ForscherInnen:
Dr. Verena OBROVSKI, TUW EU Forschungsmanagement Unit
15:00 h Erfahrungsbericht eines Marie Curie Stipendiaten
15:15 - 15:30h Abschluss-Diskussion
Moderation: DI Siegfried HUEMER, TUW EU Forschungsmanagement Unit
e-Anmeldung: http://www.ai.tuwien.ac.at/eufpm/anm-mc05okt.htm
FFG-EIP Europäische und Internationale Programme:
http://www.bit.ac.at/training_main.htm
Außeninstitut: http://www.ai.tuwien.ac.at
Wir freuen uns, Sie bei dieser wichtigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Mit besten Grüßen
Dr. Verena Obrovski DI Siegfried Huemer
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Dr. Verena Obrovski
Außeninstitut - EU Forschungsmanagement Unit
TU Wien
Gusshausstraße 28/0155
A-1040 WIEN
tel: +43 1 58801 41558
fax: +43 1 58801 41599
Obrovski(a)ai.tuwien.ac.at
http://www.ai.tuwien.ac.at
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From: Walter Schachermayer
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Date: Thu, 15 Sep 2005 15:13:22 +0200
From: Michael Oberguggenberger <Michael.Oberguggenberger(a)uibk.ac.at>
Subject: Ausschreibung
(...) [note: German, see below]
Research position available:
The research project
"Mathematical methods for damage detection in bridge monitoring"
offers a research position for a mathematician or statistician with
very good expertise in MATLAB.
Research area: Scientific development of statistical time series
methods for bridge monitoring and their implementation in MATLAB. The
research takes place at the University of Innsbruck in collaboration
with an industrial partner and is sponsored by the Austrian Research
Promotion Agency.
Requirements: Ph.D.-doctorate, capability to carry out independent
research and development, knowledge of statistical time series
techniques.
Project duration: 15 months, starting date 01/10/2005 (or as soon as
possible thereafter).
Submission of application with CV, description of previous work
experience and scientific publications in electronic form to
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Forschungsprojektstelle:
Für das FFG-Projekt
"Mathematisches Verfahren beim Brückenmonitoring zur
Schadensfrüherkennung"
suchen wir eine(n) Mathematiker(in) oder Statistiker(in) mit sehr
guten Kenntnissen in MATLAB.
Arbeitsbereich: Wissenschaftliche Entwicklung von Methoden der
statistischen Zeitreihenanalyse für Brückenmonitoring und deren
Implementierung in MATLAB. Das Projekt wird an der Universität
Innsbruck in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner durchgeführt
und wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
unterstützt.
Anstellungserfordernisse: Doktorat, Fähigkeit zu selbständiger
Forschungs- und Entwicklungsarbeit, Kenntnisse aus der statistischen
Zeitreihenanalyse.
Projektdauer: 15 Monate, Anstellung ab sofort möglich.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Unterlagen über bisherige Tätigkeit und
wissenschaftliche Veröffentlichungen sind elektronisch einzureichen
bei:
a.o. Univ.-Prof. Dr. Michael Oberguggenberger
Institut für Technische Mathmatik, Geometrie und Bauinformatik
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Technikerstr. 13
A-6020 Innsbruck, Österreich
Tel: ++43 (0)512 507 6824
Fax: ++43 (0)512 507 2941
E-Mail: michael.oberguggenberger(a)uibk.ac.at
sowie bei
Univ.-Prof. Dr. Alexander Ostermann
Institut für Mathematik
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Technikerstr. 25
A-6020 Innsbruck, Österreich
Tel: ++43 (0)512 507 6823
Fax: ++43 (0)512 507 2990
E-Mail: alexander.ostermann(a)uibk.ac.at
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik ladet Sie
herzlich zu einer eintägigen Vortragsveranstaltung am Montag,
den 26. September 2005 (9 bis 17 Uhr), an der TU Wien ein:
PRisMa 2005 - One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/prisma2005/
Programm (9-17 Uhr):
Prof. Dr. Saul Jacka
(Department of Statistics, University of Warwick)
"(Partial) Hedging for Coherent Risk Measures"
Dr. Michael Kupper
(Operations Research & Financial Engineering, Princeton Univ.)
"Dynamic Monetary Utility Functions"
Giovanni Puccetti
(Department of Mathematics for Decisions, University of Firenze)
"Bounds for Functions of Multivariate Risks"
Dr. Riccardo Gusso
(Department of Applied Mathematics, University of Venice)
"Urn-Based Credit Risk Models for Portfolios of Dependent Risks"
Dr. Jörn Sass
(Research Group "Financial Mathematics", Johann Radon Institute
for Computational and Applied Mathematics (RICAM))
"Reducing the Risk of Optimal Portfolio Policies"
Dr. Hansjörg Albrecher
(Department of Mathematical Sciences, University of Aarhus
and Department of Mathematics A, Graz University of Technology
"Ruin Estimates for an Insurance Portfolio with Dependent Risks"
Teilnahme und Registrierung:
Die Teilnahme ist gratis. Für die Anmeldung schreiben Sie bitte
ein kurzes E-mail an Sandra.Trenovatz(a)fam.tuwien.ac.at.
Ort: TU Wien, Hauptgebäude, Karlsplatz 13, 1040 Wien
Hörsaal "HS 16 Karl von Terzaghi Hörsaal" (Stiege I, 3. Stock)
Zeit: Montag, 26. September 2005.
Wir würden uns freuen, Sie beim Workshop begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen,
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"
dürfen wir Sie zu folgendem Vortrag einladen:
Dienstag, 8. November 2005, 16:30, TU Wien, Nöbauer Hörsaal (FH 8):
Univ.Prof. Dr. Damir Filipovic
Mathematisches Institut, LMU München
"Equilibrium and optimality for monetary
utility functions under constraints"
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/vr/20051108.php
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Dr. Klaus Wegenkittl
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österr. Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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Sandra Trenovatz, FAM @ TU Wien, http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/
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From: Walter Schachermayer
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Date: Fri, 9 Sep 2005 09:46:31 +0200
From: Martine Verneuille <Martine.Verneuille(a)inria.fr>
Subject: European Conference on Numerical Methods in Finance (Amamef)
Dear Colleague;
We are organizing a conference on Numerical Methods in Finance in the
framework of the European network Amamef (Advanced Mathematical Methods
in Finance)
(see http://www.iac.rm.cnr.it/amamef/ ).
This congress will be held in Rocquencourt, at INRIA, February 1-3,
2006.
There will be 6 plenary sessions and sessions of contributed talks.
The main topics and objectives of the congress can be found in the
attached pdf file. The webpage of the conference will soon be created at
the address: http://www-rocq.inria.fr/mathfi/Amamef.html
The financial support of the ESF and Amamef has made possible to
organize this workshop free of charge. There are no registration costs.
Nevertheless the number of participants is limited to 150. Therefore, we
encourage participants to pre-register well in advance. The confirmation
of registration will be sent by January 1, 2006.
The registration form and practical information will soon be available
on the conference web site.
At this time we invite you to participate in this congress and we are
now receiving proposals for contributed talks.
If you are interested in participating with a contributed talk, please
send an e-mail to Arturo.Kohatsu-Higa(a)inria.fr with a
detailed abstract of maximum 2 pages, filling the attached format for
contributed talks.
We hope to be able to give a quick reply at your proposal but all
submissions will be evaluated at the latest by January 1, 2006.
We sincerely hope that you are interested in participating and look
forward to receiving your contribution,
Sincerely yours,
The Organizing Committee
Arturo Kohatsu-Higa
Damien Lamberton
Agnes Sulem
--
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Martine Verneuille
Assistante des projets
Digiplante-Mathfi-Maxplus
Metalau-Scilab-Sosso2-Sydoco
REI-Rocq.
Inria-Rocquencourt
78153 Le Chesnay cedex
Tel. 0139635481
Fax. 0139635786
Email. Martine.Verneuille(a)inria.fr
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From: Walter Schachermayer
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Date: Mon, 5 Sep 2005 15:51:12 +0100
From: Heinz Geyer <hgeyer(a)ta-consult.com>
Subject: Junior Quant Analyst - Fund Management - London
Dear WALTER,
The salary numbers involved in this search are quite modest but we are
looking to fill this entry-level position for a good client and are
therefore going the extra mile.
Our client, the London branch of a Global Money Management Firm, is
looking for a
Junior Quantitative Analyst - Assistant Fund Manager
The role of the successful candidate will be to support a small and
successful fixed income fund management team (with particular emphasis
on corporate bonds).
Duties will include the following among others:
- maintenance of valuation spread sheets
- provision of performance data
- preparation of client presentations
- development and programming of new analytics and valuation models
The successful candidate will have a strong numerical degree (PhD is
optional) and good programming skills.
The role may be of special interest for someone who has just completed
an internship but for one reason or another has not yet succeeded in
getting a full-time position.
Location London. Salary circa Pound Sterling 35-45000 plus benefits.
Sincerely yours,
Heinz Geyer
Temple Associates
+(44)20-8343 7785
www.ta-consult.com/Geyer.htm
hgeyer(a)ta-consult.com
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107.
seminars within one week
Tu, 06.09.2005 Umut Cetin homepage (London School of Economics, UK)
Modelling liquidity effects in discrete time
(joint work with Chris Rogers)
Th, 08.09.2005 Thorsten Schmidt homepage (Universität Leipzig)
Credit Risk - Incomplete Information
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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PRisMa 2005 - http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2005/
One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
(Vienna, 2005-09-26)