The talk on Tuesday, 07.11.2000 (PV Schachermayer)
will be given by Dr. Andrew Smith (Bacon & Woodrow):
"The Effect of New Theory on Insurance Company Management"
(Time: Tuesday 16:30-18:00, Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)
Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107)
31.10.2000 - Christopher Summer: Partial hedging in a stochastic enviroment II
07.11.2000 - Mark Owen: Random Endowment in the Negative Wealth Case
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SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107)
Topic: Introduction to Malliavin Calculus. Organiser: Josef Teichmann
02.11.2000 - No lecture
09.11.2000 - Ching-Tang Wu: Malliavin Derivatives
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Web page: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/
See also: http://www.fam.tuwien.ac.at/~vit/conf.html
Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)
17.10.2000 - Larbi Alili: Semi-martingale decompositions of generalized
Brownian bridges
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SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107)
19.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos and Malliavin Calculus
(Information on the Seminar and some lecture notes can be found on
http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma/seminar.html)
Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)
17.10.2000 - Larbi Alili: Semi-martingale decompositions of generalized
Brownian bridges
24.10.2000 - Peter Grandits: Partial hedging in a stochastic enviroment
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SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107)
Topic: Introduction to Malliavin Calculus. Organiser: Josef Teichmann
12.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos
19.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos and Malliavin Calculus
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Web page: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/
See also: http://www.fam.tuwien.ac.at/~vit/conf.html
Financial and Actuarial Mathematics: Time Table
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http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/
PV Schachermayer (Time: Tuesday 16:30-18:00,
Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)
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| 10.10.2000 - | Georg | Das inverse Problem der |
| 16:30 | Plueckhahn | Optionspreisbewertung |
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| 10.10.2000 - | Ulla Taschil | Erstmalige Anwendung von |
| 17:15 | | IAS/US-GAAP in |
| | | Lebensversicherungsunternehmen - |
| | | Einfuehrung aus aktuarieller Sicht |
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Abstracts - Zusammenfassungen:
Georg Plueckhahn
Das inverse Problem der Optionspreisbewertung
Wie kann man das Black-Merton-Scholes Modell erweitern, sodass eine
Formel f�r die Optionspreisbewertung gefunden wird, die mit den
Marktpreisen konsistent ist und die Pr�misse der Vollst�ndigkeit
des Marktes unangetastet l�sst? Des weiteren sollen M�glichkeiten
f�r die analoge Implementierung in diskreter Zeit vorgestellt
werden.
Ulla Taschil
Erstmalige Anwendung von IAS/US-GAAP in
Lebensversicherungsunternehmen - Einf�hrung aus aktuarieller Sicht
Diese Diplomarbeit soll vorerst einmal einen �berblick �ber die
versicherungstechnischen Unterschiede der nationalen Rechnungslegung
in Versicherungsunternehmen zu internationalen Methoden geben. In
einem weiteren Teil wird dann auf die Besonderheiten und Probleme
bei der Umstellung auf IAS/US-GAAP hingewiesen, zu denen dann
L�sungsvorschl�ge angeboten werden. Das Hauptaugenmerk der
Ausf�hrungen liegt dabei aber nicht auf den wirtschaftlichen,
sondern auf den versicherungsspezifischen Vorschriften.
Hi,
Those who took the following books out of my shelf are kindly requested
to bring them back, ot at least to tell me where they could be currently
found:
Lamberton, Lapeyre: Stochastic Calculus Applied to Finance;
Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time;
Revuz, Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion.
Thank you,
Victor.