2013-07-12

STELLE NICHT MEHR VAKANT - BITTE NICHT MEHR BEWERBEN!!!

Die Raiffeisen Bank International, Abteilung Market risk management in Wien suchen einen

Quantitative Market Risk Modeller (w/m)

Aufgabengebiet:

• Weiterentwicklung des internen Modelles für Marktrisiken
• Modellierung und Programmierung von Bewertungsmodellen für exotische Finanzprodukte (C++)
• Mitarbeit im Produkteinführungsprozess
• Unterstützung der Analysen im Rahmen der laufenden Validierungen
• Unterstützung des Risikomanagements bei der ANalyse komplexer Portfolien und Handelsstrategien

Qualifikationen:

• Quantitative Ausbildung: Physik, Mathematik
• Finanzmathematik (Stochastik Calculus), Finanzproduktknowhow
• Numerische und Wissenschaftliche Programmierskills (C++, Python, R)

Bei Interesse bitte um Zusendung der Unterlagen an alexander.tsorlinis@rbinternational.com

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.