2011-12-02

Für unser Team Marktrisiko- und Regulator Management in der UNIQA Holding suchen wir einen/eine MitarbeiterIn als

Junior Quantitative Risk ManagerIn

Aufgaben:

• Mitarbeit in der Bewertung von komplexen Derivaten unter Führung eines Senior Risk Managers
• Unterstützung bei der Implementierung von Preismodellen für die Bewertung von Derivaten in gängigen EDV Systemen
• Konzeption und Implementierung von relevanten Kennzahlen zur Risikomessung (zB VaR, TVaR)
• Konzeption und Analyse von Szenario- und Sensitivitätsrechnungen im Zusammenhang mit Asset-Liability
• Management bzw. Unterstützung bei der Konzeption von Derivatestrategien
• Aufbau von Know-How auf dem Gebiet von stochastischen Kapitalmarktmodellen

Fachliche Anforderungen:

• Abgeschlossenes Studium in diesem Themengebiet ((Finanz-)Mathematik, Statistik, Physik o.ä.)
• Sehr gute Microsoft Office Anwenderkenntnisse, insbesondere MS Excel (MBRM)
• Gute Programmierkenntnisse (vor allem VBA und andere von Vorteil)
• Postgraduale Ausbildung in diesem Themengebiet von Vorteil (FRM, CFA, CIIA o.ä.)
• Berufserfahrung im Asset- oder Marktrisikomanagement im Derivatebereich von Vorteil
• Anwenderkenntnisse in Bloomberg von Vorteil
• Kenntnisse in SimCorp Dimension von Vorteil
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Persönliche Anforderungen:

• Ausgeprägtes Interesse für Finanzmärkte
• Gutes Zahlengefühl
• Lernbereitschaft, Genauigkeit
• Gutes Kommunikationsverhalten, Teamplayer
• Selbstständige, konstruktive Arbeitsweise
• Ausgeprägte Analysefähigkeiten
• Flexibilität, Einsatzbereitschaft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Mag. Wolfgang Küchl
UNIQA Human Resources-Service GmbH, Untere Donaustraße 21,1029 Wien
Telefon: (+43 1) 211 75-3613, E-Mail: wolfgang.kuechl@uniqa.at

Im Sinne von § 9/2 GlbG ist für die gesuchte Position ein jährliches kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto EUR 34.200,-- vorgesehen, das überzahlt werden kann.

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.