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Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

Theorie stochastischer Prozesse (ca. 30 CPD-Punkte)

(Veranstaltung in englischer Sprache) 
Kostenpflichtig (EUR 200), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragende:  Ao.Univ.Prof. Dr. Karl Grill
              TU Wien, Inst. für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie

Lehrziele
Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Lehrinhalte
Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit 
stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; 
Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, 
Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, 
Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; 
Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen 
Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie.

Termine
Di, 01.03.2011 - 28.06.2011, 08:00 - 09:00, FH Hörsaal 3
Di, 08.03.2011 - 28.06.2011, 10:00 - 12:00, Seminarraum 104

FH Hörsaal 3:     Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
Seminarraum 104:  Freihaus, 5. Stock, grüner Bereich
jeweils:  Technische Universität Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien                        

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