AKTUELL/VORGEMERKT

1. Abhängigkeitsmodellierung in der Ruintheorie
2. Varianz-optimales semi-statisches Hedgen für Lévy-Prozesse
3. Über Cyber-Versicherungen
4. Über natürliches Hedging in der Lebensversicherung
5. Anfrage 14. April 2026
6. Anfrage 22. April 2026 früh
7. ? Anfrage 22. April 2026 abends
8. ? Anfrage 12. Mai 2026
9. ? Anfrage 1. Juni 2026
10. ? Anfrage 8. Juni 2026 (Advanced risk and ruin?)
11. 17. Juni 2026 (Galton-Watson and Hawkes, übernommen von U. Schmock)

2026

12. Maximilian Borns): Ein Lévy-getriebener Ornstein-Uhlenbeck Ansatz zur Modellierung von Einlagen ohne feste Laufzeit
13. Strogov, Oskar: Gerber-Shiu Risikotheorie

2024

14. Enache, Lavinia: Beiträge zur Berechnung von Conditional Value at Risk und anderen Risikomaßen mithilfe von Laplace-Transformation
15. Huber, Alexander: Stochastic modelling in the asset-liability management of life insurance companies – A scenario-based approach for interest rate risk management

2022

16. Renić, Ana: Einige Anwendungen des Replicating Portfolio Ansatzes zur Risikokapitalberechnung

2021

17. Thaller, Ralph: Einlagenmodellierung
18. Feurhuber, Julian: Comparison and implementation of limit order book models
19. Kührer, Mathias: Derivative Tarife in der Krankenversicherung

2020

20. Bozdemir, Fatih: Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
21. Haider, Klaus: On duality relations for Asian options

2018

22. Karlinger, Agnes: Ãœber die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall - Schranken und klassische Verteilungsfamilien
23. Richter, Besije: Über einige neue Formeln für die Ruinwahrscheinlichkeit im klassischen Risikomodell mit Gamma-Schäden

2017

24. Stanivuk, Stoja: Backtesting VaR, ES und ΛVaR: ein Vergleich, verschiedene Methoden und Ansätze

2016

25. Antolín Rodríguez, José Carlos: Carry trade: a utility analysis of foreign currency credits for private households
26. Dervisi, Amide: Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen
27. Ferscha, Bettina: Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2
28. Mihaljević, Srećko: Implementation of a Lévy driven electricity forward model (Hauptbetreuer: Martin Larsson)

2015

29. Spreitzer, Cornelia: Auswirkungen eines stochastischen Sterblichkeitsmodells auf das Solvenzkapital unter Solvency II
30. Kyriakopoulos, Christina: Ãœber den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational Risk

2014

31. Mairitsch, Christina: Sterblichkeits- und Langlebigkeitsderivate
32. Thomas Koller: Ein Beitrag zur Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte mit garantierter Er- und Ablebensleistung
33. Thomas Koblischke: Asset Allocation ueber den Lebenszyklus: Ein Binomialmodell mit Einkommen, Sterblichkeit und Bayes'schem Updating (Betreung mit Thomas Dangl)
34. Gruber, Philip: Incorporating higher order moments into the claims reserving process
35. Rab, Nikolaus On meromorphic Lévy processes and option pricing

2013

36. Birgit Ondra: On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency data
37. Hörmanseder, Stéphanie: The flow-performance relationship in Germany, An analytical and empirical investigation (mit Thomas Dangl)
38. Harald Vybiral: Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten / Parisian ruin mit unabhängigen Zuwächsen
39. Feldman, Zsuzsánna: Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung
40. Lehner, Barbara: Methoden zur Schadenreservierung in der Sachversicherung
41. Horvath, Nina: Über Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen

2012

42. Stoyanov, Dilyan: Numerics of the Lévy-driven Heath-Jarrow-Morton model of interest rate theory (Betreuung mit Josef Teichmann)
43. Kegele, Engelbert: Alte und neue Ruinformeln und deren Implementierung
44. Juergen Mitterhuber: Eine Studie über die Verwendung von Lévy-Prozessen im quantitativen Risikomanagement
45. Kivanc Kahramantuerk: Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints
46. Abdulhamit Öztürk: Trees in Finance
47. Andre Surenian: Zeitliche Skalierung von Value-at-Risk und Volatilität in Aktien- und Optionsportfolios
48. Karin Zimmermann: Liquiditätsrisiko, Modell zur Messung und Steuerung
49. Orthofer, Andrea Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II

2011

50. Mair, Florian: Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik
51. Puchner, Julia: Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gauß'schen Modelle im quantitativen Risikomanagement

2010

52. Hoeggerl, Christoph: Pricing American options via the cross-entropy method (Gemeinsam mit Søren Asmussen, Aarhus)
53. Gottfried Kampl:Kapitalallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula-Tilting
54. Kang, Yihong: Über die Bewertung geometrischer Asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes und in Lévyprozess-Modellen

2009

55. Hans-Christof Gasser: Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model
56. Elke Fellner: Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit
li
57. Brigitte Lutz: Long interest rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik
58. Peter Nagel: Volatility modeling and volatility swaps
59. Shengyul Mustafova: On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory
60. Mayer, Annemarie: Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG
61. Brehovsky, Iris: Sensitivitätsanalysen zum New Business Value
62. Braunsteiner, Peter: Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen
63. Hula Andreas: LIBOR Market Models - an approximations approach (Dissertation)

2008

64. Sabine Wimmer: On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models (Diplomarbeit, TU Wien, 2008)
65. Szepesi, Eva An evaluation of Fourier methods in risk theory

2007

66. Petra Posedel: Inference for a class of stochastic volatility models in presence of jumps: A martingale estimating function approach (Dissertation, Universita commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2007)

Sonstige

67. Orimar Sauri (PhD thesis assessment committee, Aarhus 2015/2016)
68. Andre Ribeiro (PhD thesis assessment committee, Copenhangen 2015)
69. Florian Baumgartner (Dissertation, Gutachter und Prüfer, Innsbruck 2015)
70. Member on the PhD committee for Gaetano Fileccia (A particle filter approach to parameter estimation in stochastic volatility models with jumps for crude oil market) and Davide Pigoli (Covariance operators as object data: statistical methods and applications) at the Politecnico di Milano, March 22, 2013.
71. Andreas Hula: LIBOR Market Models - An Approximations Approach
72. Petra Posedel: Inference for a class of stochastic volatility models in presence of jumps: a martingale estimating function approach
73. Morten..., Odense,...
74. Examiner for George Konaris, DPhil, Nuffield College, Oxford University, England. (Date?)
75. Opponent (Externer Pruefer) zur PhD-Defense (Dissertationsverteidigung) "On the approximation of stochastic integrals" von Mika Hujo, Dez.2005. an der Universitaet Jyvaeskylae, Finnland.
77. adjudication committee Asma Khedher PhD thesis, Jun 2011 (?), University of Oslo, Norway.
Opponent (Externer Pruefer) zur PhD-Defense (Dissertationsverteidigung) von Eija Laukkarinen, Fr, 14.Dez.2012. an der Universitaet Jyvaeskylae, Finnland.