AKTUELL/VORGEMERKT

  1. Spreitzer:
  2. Mairitsch:
  3. Kyriakopoulos
  4. Antolin
  5. Eichinger(?)
  6. ...

2014

  • Thomas Koller: Ein Beitrag zur Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte mit garantierter Er- und Ablebensleistung
  • Thomas Koblischke: Asset Allocation ueber den Lebenszyklus: Ein Binomialmodell mit Einkommen, Sterblichkeit und Bayes'schem Updating (Betreung mit Thomas Dangl)
  • Gruber, Philip: Incorporating higher order moments into the claims reserving process
  • Rab, Nikolaus On meromorphic Lévy processes and option pricing

    • 2013

  • Birgit Ondra: On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency data
  • Hörmanseder, Stéphanie: The flow-performance relationship in Germany, An analytical and empirical investigation (mit Thomas Dangl)
  • Harald Vybiral: Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten / Parisian ruin mit unabhängigen Zuwächsen
  • Feldman, Zsuzsánna: Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung
  • Lehner, Barbara: Methoden zur Schadenreservierung in der Sachversicherung
  • Horvath, Nina: Über Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen

    • 2012

  • Stoyanov, Dilyan: Numerics of the Lévy-driven Heath-Jarrow-Morton model of interest rate theory (Betreuung mit Josef Teichmann)
  • Kegele, Engelbert: Alte und neue Ruinformeln und deren Implementierung
  • Juergen Mitterhuber: Eine Studie über die Verwendung von Lévy-Prozessen im quantitativen Risikomanagement
  • Kivanc Kahramantuerk: Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints
  • Abdulhamit Öztürk: Trees in Finance
  • Andre Surenian: Zeitliche Skalierung von Value-at-Risk und Volatilität in Aktien- und Optionsportfolios
  • Karin Zimmermann: Liquiditätsrisiko, Modell zur Messung und Steuerung
  • Orthofer, Andrea Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II

    • 2011

  • Mair, Florian: Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik
  • Puchner, Julia: Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gauß'schen Modelle im quantitativen Risikomanagement

    • 2010

  • Hoeggerl, Christoph: Pricing American options via the cross-entropy method (Gemeinsam mit Søren Asmussen, Aarhus)
  • Gottfried Kampl:Kapitalallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula-Tilting
  • Kang, Yihong: Über die Bewertung geometrischer Asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes und in Lévyprozess-Modellen

    • 2009

  • Hans-Christof Gasser: Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model
  • Elke Fellner: Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit
    • li
  • Brigitte Lutz: Long interest rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik
  • Peter Nagel: Volatility modeling and volatility swaps
  • Shengyul Mustafova: On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory
  • Mayer, Annemarie: Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG
  • Brehovsky, Iris: Sensitivitätsanalysen zum New Business Value
  • Braunsteiner, Peter: Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen
  • Hula Andreas: LIBOR Market Models - an approximations approach (Dissertation)

    • 2008

  • Sabine Wimmer: On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models (Diplomarbeit, TU Wien, 2008)
  • Szepesi, Eva An evaluation of Fourier methods in risk theory

    • 2007

  • Petra Posedel: Inference for a class of stochastic volatility models in presence of jumps: A martingale estimating function approach (Dissertation, Universita commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2007)

    • Sonstige

  • Orimar Sauri (PhD thesis assessment committee, Aarhus 2015/2016)
  • Andre Ribeiro (PhD thesis assessment committee, Copenhangen 2015)
  • Florian Baumgartner (Dissertation, Gutachter und Prüfer, Innsbruck 2015)
  • Member on the PhD committee for Gaetano Fileccia (A particle filter approach to parameter estimation in stochastic volatility models with jumps for crude oil market) and Davide Pigoli (Covariance operators as object data: statistical methods and applications) at the Politecnico di Milano, March 22, 2013.
  • Andreas Hula: LIBOR Market Models - An Approximations Approach
  • Petra Posedel: Inference for a class of stochastic volatility models in presence of jumps: a martingale estimating function approach
  • Morten..., Odense,...
  • Examiner for George Konaris, DPhil, Nuffield College, Oxford University, England. (Date?)
  • Opponent (Externer Pruefer) zur PhD-Defense (Dissertationsverteidigung) "On the approximation of stochastic integrals" von Mika Hujo, Dez.2005. an der Universitaet Jyvaeskylae, Finnland.
  • adjudication committee Asma Khedher PhD thesis, Jun 2011 (?), University of Oslo, Norway.
    • Opponent (Externer Pruefer) zur PhD-Defense (Dissertationsverteidigung) von Eija Laukkarinen, Fr, 14.Dez.2012. an der Universitaet Jyvaeskylae, Finnland.