105.135 Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit)

Seminar, 2010S, 2.0h, Stefan Gerhold und Friedrich Hubalek

Seminar talks

Di 13.04.2010	09:00-10:30	Hörsaal 14	Matthias Bayer	Erzeugung von Zufallszahlen [Gla, Ch.2]
Fr 23.04.2010	11:00 bis 12:30	Freihaus Hörsaal 1	Carina Sailer	Erzeugung von Trajektorien [Gla, Ch.3]
Fr 28.05.2010	14:00-15:30	Freihaus Hörsaal 3	Lucia Mengl	Die Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten [AB]
Fr 28.05.2010	15:30-17:00	Freihaus Hörsaal 3	Silvia Leitner	Flotte Faltungsalgorithmen und die Panjer-Rekursion für 'phase-type' Verteilungen [Hip]
Di 01.06.2010	09:00-10:30	Hörsaal 14	Josef Zach	Varianzreduktion [Gla, Ch.4]
Di 22.06.2010	09:00-10:30	Hörsaal 14	Emanuel Gudat	Multivariate Modelle im Quantitativen Risikomanagement [EFM, Ch.3]

Literatur

[AB] Søren Asmussen and Klemens Binswanger, Ruin probability simulation for subexponential claims. ASTIN Bulletin, 27 (1997), 297--318.
[EFM] Paul Embrechts, Rüdiger Frey, Alexander McNeil, Quantitative risk management. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005.
[Gla] Paul Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering Springer-Verlag, New York, 2004.
[Hip] Hipp, Christian Speedy convolution algorithms and Panjer recursions for phase-type distributions. Insurance Mathematics Economics 38 (2006), no. 1, 176--188.