Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, Austria TU Wien FAM
 
2022-08-17 (gültig bis max. 2022-10-17)

UniCredit Bank Austria

Senior Risikomodellierer:in/-validierer:in (w/m/d)

Allgemeine Informationen

Job ID: 5157
Unternehmen: UniCredit Bank Austria AG
Division: CRO
Funktionsbereich: Credit & Risk Management
Standort: Wien
Land: Österreich
Kontakt: Gerald Wunderer - gerald.wunderer@unicreditgroup.at, Günther Helbok - guenther.helbok@unicreditgroup.at
Besetzungsdatum: from now on
Job Level: Professionals
Vertragsart: Unbefristet
Arbeitszeitmodell: Vollzeit

Die UniCredit Bank Austria ist die führende Bank in Österreich und Teil des UniCredit-Netzwerks. Wir sind eine moderne Universalbank und bieten Leistungen und Produkte für Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe, Private-Banking-Kunden, Großunternehmen und für die öffentlichen Hand an. Und wir investieren konsequent in die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Modellentwicklung und die interne Modellvalidierung sind für die Entwicklung, Umsetzung und fortlaufende Prüfung von Risikomodellen der Bank Austria verantwortlich. Das umfasst die komplette Entwicklung der Kreditrisikomodelle sowie die Validierung der Kredit-, Markt-, operationale und Managementrisiken, um die internen, IFRS9/Rechnungslegungs- und aufsichtsrechtlichen Basel II/III/IV-Anforderungen zu gewährleisten. Weiters validiert werden Prozesse, Daten, IT, das Sicherheitenmanagement und die laufende Überwachung der Treffsicherheit der lokalen IRB-Modelle (PD, EAD & LGD). Die Einheiten sind für die internen Modellier- und Validierungsrichtlinien und die damit verbundene Governance verantwortlich. Schließlich unterstützt die Einheit bei der Lösung von internen sowie von externen aufsichtsrechtlichen Aufträgen und Feststellungen.

Das erwartet Sie bei uns

Beschäftigung mit komplexer Risikomodellierung und Validierung sowie Datamining/ Datenanalyse in einem Team hochspezialisierter Expert:innen:

  • Durchführung der Modellentwicklung oder -validierung von aufsichtsrechtlichen Modellen nach Basel II-IV (PD, EAD, LGD), Rechnungslegungsmodellen nach IFRS9, sowie die Validierung der betriebswirtschaftlichen/internen Modelle und Liquiditäts-/Zinsmodelle, einschließlich der Durchführung statistischer Tests, der Interpretation der Testergebnisse und Empfehlungen für die weitere Modellentwicklung
  • Design und Durchführung von Prozessmodifizierungen und -validierungen für interne Ratingsysteme
  • Management/ Rekalibrierung und Validierung von Wahrscheinlichkeitsmodellen und Entwicklung methodologischer Konzepte zur Vorhersage und Klassifizierung von Kreditrisikoparametern (inkl. PD, LGD, EAD) sowie anderer Risikomodelle (Liquidität, Zinsrisiko, IFRS9/ Buchhaltung, etc.)
  • Entwicklung und Prüfung/ Validierung von Datensamples unter Verwendung großer Datenvolumina und u.a. neuer Machine Learning Techniken
  • Entwicklung von Modellier- und Validierungstandards und -methoden gemeinsam mit den Gruppenfunktionen;
  • Untersuchung der Modelleffekte auf die Arbeitsprozesse im Vertrieb/ Risikomanagement und auf das regulatorische Berichtswesen (RWA, EL, etc.)
  • Entwicklung, Prüfung und Unterstützung bei der Einführung von neuen Regeln/ Tools in der Risikosteuerung

Das bringen Sie mit

  • Solider Hintergrund und profunde Kenntnisse in einem der folgenden Studien/Wissensgebiete: angewandter Mathematik, Statistik, Datenbankengineering, Data Science, Physik, Ökonomie, Controlling & Finanzbuchhaltung oder MINT verwandte Fächer
  • Kenntnisse in zumindest zwei der folgenden Softwareprodukte: idealerweise SAS (Modellierung, Data Analytics), weiters SQL (Data Analytics), R Studio und/ oder Python (Machine Learning) und Datenbankadministration (PostgreSQL)
  • Arbeitserfahrung in und Interesse an der Finanzindustrie, idealerweise mehrjährige Erfahrung in IRB-Risikomodellierung/ -validierung, Verständnis für Kreditprozesse und den regulatorischen Rahmen in der EU
  • Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten, kombiniert mit Genauigkeit, guter Kommunikation und Zusammenarbeit
  • Sie sind strukturiert in Ihrem Vorgehen, Teamplayer:in und fühlen sich wohl darin, Ihre Ideen und Ergebnisse auf Englisch und Deutsch zu präsentieren, aber auch selbstständig an Projekten/ Analysen zu arbeiten und sie pragmatisch umzusetzen
  • Open-minded und schnelle:r Lerner:in
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir Ihnen

  • Smart Working am neuen Austria Campus.
  • Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeitmodelle, Remote Work.
  • Exklusive Vergünstigungen in der größten Betriebskantine Europas und vieles mehr.
  • Nutzung des UniCredit Sport- und Freizeitzentrums am Kaiserwasser.
  • Attraktive Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • Barrierefreiheit.
  • Health Center am Austria Campus mit div Fachärzten und einem umfangreichen Präventivangebot
  • Kindergarten am Austria Campus mit reserviertem Platzangebot für Mitarbeiter
  • Zentrale Lage des Austria Campus' mit direkter Anbindung zur Schnell-Regionalbahn U1 und U2
  • Möglichkeit zur Gutschrift einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel (bis zu einem Maximalbetrag)
  • Angebot von vergünstigten bzw. kostenlosen Bankprodukten
  • Einen Mindestbezug von ca. EUR 52.500 Brutto pro Jahr gemäß KV-Einstufung. Die tatsächliche Einstufung erfolgt auf Grundlage Ihrer fachlichen Qualifikation.

UniCredit ist ein Arbeitgeber, dem Chancengleichheit sehr wichtig ist. Gemeinsam setzen wir uns für einen Arbeitsplatz ein, der vielfältiges Denken und inklusive Verhaltensweisen fördert. Indem wir allen Stimmen Gehör verschaffen und die Vielfalt der Meinungen ausschöpfen - unabhängig von Geschlechtsidentität, Alter, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Talenten und kulturellem Hintergrund - sorgen wir für nachhaltiges Wachstum und die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten, wir setzen damit einen starken Impuls für Innovation und Kreativität sowie eine allgemeine Verbesserung des Arbeitsklimas mit positiven Auswirkungen auf die Produktivität, das Wohlbefinden und das Engagement unserer Mitarbeiter:innen.

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Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.