FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
TU Wien, Austria  

 
2021-10-22 (gültig bis max. 2021-12-22)

UniCredit Bank Austria

Senior Kreditrisikomodellierer:in (w/m/d)

Allgemeine Informationen

Job ID: 3533
Unternehmen: UniCredit Bank Austria AG
Division: CRO
Funktionsbereich: Credit & Risk Management
Standort: Wien
Land: Österreich
Kontakt: HR Recruiting - Recruiting@unicreditgroup.at
Besetzungsdatum: from now on
Job Level: Professionals
Vertragsart: Unbefristet
Arbeitszeitmodell: Voll- oder Teilzeit möglich

Die UniCredit Bank Austria ist die führende Bank in Österreich und Teil des UniCredit-Netzwerks. Wir sind eine moderne Universalbank und bieten Leistungen und Produkte für Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe, Private-Banking-Kunden, Großunternehmen und für die öffentlichen Hand an. Und wir investieren konsequent in die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir gehören zu den wenigen Banken in Europa, die Kreditrisiko nicht nur für Retail sondern auch für Corporate Kunden mittels Advanced IRB-Ansatz modellieren. In der Abteilung Credit Risk Methods and Risk Integration erwartet Sie somit ein motiviertes Team von Mitarbeiterinnen mit hohem quantitativen, technischen und bankspezifischen Know-How. Neben anderen Verantwortungsbereichen ist das Team für die lokalen IRB-Modelle LGD und EAD, sowie für IFRS9 Modelle zuständig. IRB-PD-Modelle werden durch die Schwester-Abteilung im gemeinsamen Ressort Strategisches Risikomanagement abgedeckt, gruppenweite Modelle (z.B. Banken, MNCs) werden direkt durch die UniCredit Holding modelliert, welche auch einheitliche gruppenweite Modellierungsstandards setzt.

Das erwartet Sie bei uns

Beschäftigung mit allen Aspekten einer komplexen Risikomodellierung in einem Team hochspezialisierter Experten:

  • Datamining
  • Regulatorische Compliance
  • Model Performance
  • Verantwortung und Repräsentation der Modelle gegenüber Vertrieb, Aufsicht, Validierung, Holding sowie externen und internen Prüfern
  • Verantwortung für die Überarbeitung des EAD Modells

Das bringen Sie mit

  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Kreditrisikomodellierung von IRB-Modellen
  • Solider mathematisch-/statistischer Hintergrund (quantitatives Studium)
  • Profunde Kenntnisse im Bereich Datenanalysen / Datenaufbereitung: SAS; alternativ SQL/'R #mit dem Erfordernis rasch in SAS wechseln zu können
  • Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten
  • Strukturiertes Vorgehen bei der Ideenfindung sowie Präsentation von Ergebnissen
  • Motiviert, Herausforderungen anzunehmen und die Modellentwicklung voranzutreiben sowie pragmatisch in der Lösungsfindung
  • Sehr gute Englisch- und gute Deutschkenntnisse

Das bieten wir Ihnen

  • Smart Working am neuen Austria Campus.
  • Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeitmodelle, Remote Work.
  • Exklusive Vergünstigungen in der größten Betriebskantine Europas und vieles mehr.
  • Nutzung des UniCredit Sport- und Freizeitzentrums am Kaiserwasser.
  • Attraktive Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • Barrierefreiheit.
  • Health Center am Austria Campus mit div Fachärzten und einem umfangreichen Präventivangebot
  • Kindergarten am Austria Campus mit reserviertem Platzangebot für Mitarbeiter
  • Zentrale Lage des Austria Campus' mit direkter Anbindung zur Schnell-Regionalbahn U1 und U2
  • Möglichkeit zur Gutschrift einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel (bis zu einem Maximalbetrag)
  • Angebot von vergünstigten bzw. kostenlosen Bankprodukten
  • Einen Mindestbezug von ca. EUR 57.400 Brutto pro Jahr gemäß KV-Einstufung. Die tatsächliche Einstufung erfolgt auf Grundlage Ihrer fachlichen Qualifikation.

Nach unserem internationalen Motto "One Bank, One UniCredit" sehen wir die Diversität unserer Mitarbeiter als eine wertvolle Ressource.
Unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft, Alter, oder religiöser Überzeugung - wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

join life @ UniCredit and #DoWhatMatters

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Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.