FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.712 Machine Learning Methods and Data Analytics in Finance and Insurance (ca. 20 CPD-Punkte)

(Veranstaltung in englischer Sprache)

Kostenpflichtig (EUR 240), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragende:
Univ.-Prof. Dr. Pavel Shevchenko (Macquarie University, Sydney, Australien)

Lehrziele:
This course aims to equip students with important computing and statistical tools
to undertake quantitative modelling activities required from risk modellers and
quantitative analysts in modern financial institutions and insurance companies.
This course focuses on machine learning and data analytics methods in applications
for finance and insurance. The topics include regression models (including tree
methods, boosting, bagging and random forest), neural networks, clustering,
Bayesian methods, modelling dependence via copula, and Markov chain Monte Carlo
methods. The course aims to develop a core mathematical and statistical
understanding of the methods and their applications to problems in the field.
The methods will be applied using the R language.

Lehrinhalte:
 - Clustering methods
 - Regression methods (GLM, GAM)
 - Neural networks
 - Regression trees methods (including boosting, bagging, random forest)
 - Bayesian methods
 - Markov chain Monte Carlo methods
 - Modelling dependence via copula

The speaker will use the statistical software R with the editors RStudio and
Jupyter Notebook during the lectures. It is recommended for participants to bring
along their own laptop with the most recent version of R installed and either
a good R programmer editor or R IDE (e.g., the open source edition of RStudio).

Termine / Hörsaalreservierungen:
Dauer der Vorlesung: 20 echte Stunden exklusive Pausen
Die Nachmittags-Termine werden voraussichtlich kürzer sein, als die hier
angegebenen Hörsaalreservierungen (ca. 3,5 Std. inkl. Pause statt 4 Std.).

   Mo., 03.06.2019,  9:00 - 12:00, Hörsaal FH 3
   Do., 06.06.2019, 14:00 - 18:00, Hörsaal FH 5
   Fr., 07.06.2019, 14:00 - 18:00, Hörsaal FH 8 (Nöbauer HS)
   Fr., 14.06.2019, 14:00 - 18:00, Hörsaal FH 5
   Fr., 21.06.2019, 14:00 - 18:00, Hörsaal FH 7
   Mo., 24.06.2019,  9:00 - 12:00, Hörsaal FH 3
   Fr., 28.06.2019, 14:00 - 18:00, Hörsaal FH 7

Alle Hörsäle: Freihaus der TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

   Hörsaal FH 3:  2. Stock, gelber Bereich, hinter Lift
   Hörsaal FH 5:  2. Stock, grüner Bereich, gegenüber Lift
   Hörsaal FH 7 & 8:  2. Stock, gelber Bereich, gegenüber Lift

Es wird keine Pausenverpflegung zur Verfügung gestellt.  Die Dauer der
Pausen wird ca. 10-15 Minuten betragen - es wird empfohlen Pausenverpflegung 
mitzunehmen bzw. die Kaffee- bzw. Snack-Automaten im Freihaus aufzusuchen.

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