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Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.695 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen (ca. 25 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 300), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragender:
Ao.Univ.Prof. Dr. Friedrich Hubalek
   TU Wien, FAM: Finanz- und Versicherungsmathematik
Ao.Univ.Prof. Dr. Wolfgang Scherrer
   TU Wien, EOS: Ökonometrie und Systemtheorie

Lehrziele:
Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in
Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Lehrinhalte:
Brownsche Bewegung (Wiener Prozess); Definition und Eigenschaften;
Konstruktion des stochastischen Integrals und Eigenschaften;
Ito-Isometrie und Ito-Formel; Markov-Ketten in diskreter Zeit:
Definition und grundlegende Formeln; Anwendungen der Markov-Eigenschaft;
Klassifikation von Zuständen; Einführung in die Zeitreihenanalyse:
stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion,
ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Geplante Termine:
Mo., 05.03.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 12.03.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 19.03.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 09.04.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 16.04.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 23.04.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 30.04.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 07.05.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 14.05.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 28.05.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 04.06.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 11.06.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 18.06.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Mo., 25.06.2018, 14:30-16:30, FH Hörsaal 7
Details/Einzeltermine laut Vorlesungsverzeichnis

FH Hörsaal 7:  Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
               TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

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