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Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.639 Zinsstrukturmodelle und -derivate (ca. 30 CPD-Punkte)

 
Kostenpflichtig (EUR 360), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragender:
Dr. Paul Krühner (FAM @ TU Wien)

Lehrziele:
Vertiefung und Verständnis der fortgeschrittenen 
Problemstellungen der Finanzmathematik.

Lehrinhalte:
Modelle in diskreter Zeit:
 - Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate,
   Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung),
 - Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Zinsstruktur-
   erwartungstheorie, Binomialgitter und -bäume
   für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling
Modelle in stetiger Zeit:
 - Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, 
   Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle), Preisprozesse
   für Anleihen und zugehörige europäische Optionen,
 - Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell)

Termine:
Mi., 05.10.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 12.10.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 19.10.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 09.11.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 16.11.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 23.11.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 30.11.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 07.12.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 14.12.2016, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 11.01.2017, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 18.01.2017, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2
Mi., 25.01.2017, 09:00-11:45 FH Hörsaal 2


FH Hörsaal 2:
   Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
   TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien  


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