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Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.091 Stochastische Analysis für FVM 2 (ca. 20 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 240), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragende:
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock

Lehrziele:
Vertiefung der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und 
Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Lehrinhalte:
Martingaldarstellungssatz, Gronwall'sche Ungleichung, Beispiele und 
Lösungsmethoden für stochastische Differentialgleichungen, Existenz 
und Eindeutigkeitssatz, Yamada-Watanabe-Bedingung, schwache und 
starke Lösungen, Bayes-Formel, Lévy-Charakterisierung der Brownschen 
Bewegung, Satz von Girsanov in mehreren Versionen, exponentielle 
Martingale, Kazamaki-Bedingung, Novikov-Bedingung, Doob-Meyer-Zerlegung, 
Itô-Diffusionen, Markoveigenschaft, starke Markoveigenschaft, Generator 
einer Itô-Diffusionen, Dynkin-Formel, Anwendungen


Geplante Termine:
Do, 05.03.2015 - 25.06.2015, 09:00 - 11:15, Seminarraum 107
Details/Einzeltermine siehe Vorlesungsverzeichniss

Seminarraum 107: Freihaus, 6. Stock, grüner  Bereich
                 TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien



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