FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.657 Höhere Lebensversicherungsmathematik (ca. 20 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 240), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragende:
Univ.Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, FAM @ TU Wien

Lehrziele:
Verständnis tiefgehender Problemstellungen der Lebensversicherungsmathematik.

Lehrinhalte:
- Allgemeines Lebensversicherungsmodell
- Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen,
  Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen
- Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische 
  Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital
- Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung
  für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals
- Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten,
  Prämienrückgewähr, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, 
  Invaliditätsversicherungen)
- Hattendorffsches Theorem
- Fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen 
  Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel
- Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle
- Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).


Geplante Termine:
Wöchentlich Mittwochs von 04.03.2015 - 24.06.2015, 16:30 - 18:00, Seminarraum 107
Details/Einzeltermine siehe Vorlesungsverzeichniss
                       
Seminarraum 107:  Freihaus, 6. Stock, grüner Bereich
                  TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
               



(screen version)   © by Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, 2002-2019  
https://fam.tuwien.ac.at/events/cpd/20150304b.php  
Last modification: 2015-05-22 Imprint / ImpressumPrivacy policy of TU Wien / Datenschutzerklärung der TU Wien