Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

Höhere Lebensversicherungsmathematik (ca. 20 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 200), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragende:  Dr. Stefan Gerhold
              TU Wien, Finanz- und Versicherungsmathematik

Lehrziele
Vermittlung moderner und praxisrelevanter Methoden der
Lebensversicherungsmathematik unter Betonung des Markovmodells,
stochastischer Zinsen und fondsgebundener Vertragsvarianten.

Lehrinhalte
Lebensversicherungstypen, allgemeines Lebensversicherungsmodell,
Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen,
Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen, Zins als
stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme,
Einmaleinlagen, Deckungskapital, Thielesche Differentialgleichung für das
Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente,
Verteilungsfunktion des Deckungskapitals, Beispiele und Probleme aus der
Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr,
Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen),
Hattendorffsches Theorem, fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten
und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel,
Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle,
Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).

Termine
Mi, 02.03.2011, 15:00 - 19:00, Seminarraum 107
bis
Mi, 29.06.2011, 15:00 - 19:00, Seminarraum 107

Seminarraum 107: Freihaus, 6. Stock, grüner Bereich
                 Technische Universität Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien